抱歉呐，m大，我还是想要请教一下~
※ 引述《microsugar (微甜)》之铭言：
: 风险报酬比，很多人觉得不好用，或是无法从中用这套理论获利
: 质疑这套交易法则，我也同意，每一种交易的方式，不一定合适每一个人
: 然而我只说我是用这套理论的方式，找到属于自己曙光
: 它绝对是一套非常好用的交易方式
: Victor用这套理论在华尔街连赚18年，没有任何一年赔钱
: 如同一朗在MLB连续10年的200+安打，安打制造机可不是叫好玩的
: “稳定”才是Victor这套交易理论的真正核心
: 1.风报比不是拿来预测，拿风报比来预测是根本的谬误
: 任何一笔交易机会，在进场同时（无论做多做空），都必须评估
: 风报比只是评估交易合不合适进场，是不是一个好的交易机会
: 而不是一定会有多少的利润或是期望值
: 2. 一比三风报比是伟大的Victor书中所提出的最低要求
: 交易的过程中，当交易有出现达到一比三的条件时，才可以进场
: 所以因为会涨，所以做多，可能是错的。因为风报比可能不合适
: 设定最少要1：3条件，因为平均下来三成胜率就可以获利
: 这三成胜率，不是说一比三的风报比条件下，就有三成胜率
: 它是一个长期交易的结果，平均值达到三成胜率就可以获利
我完全同意在此设定下照着走，平均值达到三成胜率就可以获利
: 交易的过程中，连胜或是连败都是可能出现的
: 但长期下来，会达到一个平均值，如同扔铜板一样
: 当只有连扔三次，都是正面的机率是还不算太低。
: 但如果连续扔300次或更多次，正面和反面的机率就会越来越逼近1/2
我也完全认同扔铜板这件事情，长期机率是逼近1/2
: 交易也是如此，成交的交易、失败的交易不断出现的过程中
: 如果交易模式是非常固定（也就是完全遵守）
: 除非交易系统改变，不然胜、败机率就会慢慢达到一个稳定值
但我认为交易模式这件事情跟扔铜板完全不同...
我也不认为交易模式可以判断，我是支持市场随机迈步的
我也不认为会有上述的机率的稳定值可以得知。
不管设定1:3、1:4、1:10000000好了，
跟标的未来涨跌 一 点 关 系 都 没 有。
换个角度来说，如果，我说如果，我可以知道交易系统的模式，
我想我应该不需要设定什么风报比了。
这就是我疑惑的地方，谢谢
: 而且也就会反应在交易者的银行帐户中
: 3.设定一比三的条件，但有可能出现风报比更高的交易机会
: 例如，像“三尊头”成立后，杀破颈线时，常常会大跌一段
: 但三尊头，却也常常会失败，因为假突破永远比真突破多
: 很多人去执著破颈线的机率多少，观念上是完全错误也没有意义
: 当杀破颈线时去进行放空的动作，先不论结果如何，本来就该这么做
: 但破颈线之后，有可能是对的，这时就会获利，也可能是错误，当然就有可能停损
: 以三尊头而言，交易过程，破线就下单，它的成功率可能很低。
: 然而确定跌势之时，常常会跌很多，甚至因为加码而赚更多
: 所以，即使机率低，但因为附带很高的潜在利润，所以是值得交易的
: 每次遇到这种情况时，都必须背负一定的风险进行交易
: 假突破必须停损时，停损值可以控制在一定的小范围内
: 也许停损了好几次后，终于有一次成功了。那次成功的交易，就足以赚回
: 一比三虽然是一开始设定的进场条件，但最后可能出现一比十或是更高的
不好意思阿，我不走技术分析的，刚刚大概google了三尊头的概念，
恩......有人统计过这个现象的成形的机率吗...长期有超过50%吗?
: 4.成功交易与失败的交易
: 我个人是以指数为主，交易个股的交易者，请依比例进行
M大这句话有漏字吗?不是很懂。是以指数(例如你先前提的0050)为主，
买个股为辅的意思吗?
: 话说回来，个人认为股票是比较难做的
: 因为股票的“波动幅度”多数情况下是大于期货
: 一个价位跳动的幅度，对于期货而言，可能是好几个价
: 但个股依然是可以利用风报比进行交易，这个事实仍然是确定的
: 成功交易/失败交易=胜率
: 至于成功或是失败的交易，我用的是刀疤老二的定义
: 成功的交易：一口单有三百点以上的利润，才是成功的交易
: 其余的交易通通都是列入失败的交易，小赚、小赔的交易，通通都是失败的交易
: 一口单要有三百点的利润，可能有点难
: 当你操作过500点以上的交易时，就会明白
: 换算成股票而言，其实约在30％就差不多算有300点的幅度
: 这对很多板上的高手而言，30％其实不是那么难，真正难在于“耐心”
: 至于，大赔，不允许发生。
: 我有设定强制停损值，长期平均下来，绝对可以压在50点以内
: 股票的话，除非进场点实在太烂，不然长期平均停损压低在4％以内是可以的
: （4％是针对单笔交易而言，而不是总资金）
: 当然有人会质疑“极端情况”，很合理，我也遇过
: 所以深度价外的call与put请善加利用
: 无论如何，不能一次毕业是绝对的条件
: 股票和期货一样，没有足够的过夜留单，很难有大波段的利润
: 足够的部位也不是一次押满，而是慢慢加码建立
M大的理论是出自于 Victor Sperandeo的专业投机原理吧，
或许Victor获利很强，也很伟大。但我还是必须要质疑，有没有可能是
1.生存者偏差?
2.猴子射飞镖理论?
其实总归来说还是门派的不同吧，提供点不同的想法给古板版友