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2.内容:
证券新闻腾讯财经[微博]华烨2013-08-16 12:01
今日上午11:06和11:07两分钟之内,
沪指突然直线拉升100点,暴涨5%,2分钟内成交额约78亿元。
工商银行、中国银行、农业银行、招商银行等多只银行股一度涨停。
中国石油、中国石化也一度涨停。
大盘的疯狂也带动了股指期货各主力合约暴涨。随即大盘立即回落。
这一天量异动在历史上是非常罕见的。
另有分析人士称,今天是期指交割日,空头疑是集体爆仓。
也有市场人士表示,这次可能是股指期货历史上最大的一次空头被爆,
建议上交所紧急停牌。
腾讯证券(微博)根据昨日盘后资料,期指空头司令中证期货合计持有
上万手本月和下月空单主力合约,海通和国君也分别持有8000手左右空单。
所谓"交割日魔咒",一般称"到期日效应",指的是在股指期货最后交易日
(即交割日)当天,因到期原因引发的期货和现货成交量和价格波动率发生
扭曲的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割,且交割结算价的
设定与现货市场标的指数的某一时点的价位有关。事实上,是否发生
"到期日效应",根本在于交割结算价如何确定,以及股指期货最后交易日
是否与现货市场交易活跃日相重叠,以及市场利好国内股指期货交割结算价
是以沪深300指数在期指最后交易日的最后两小时算术平均价来确定,从方式
上来说已是世界上最严格的(国外股指期货市场一般使用单一价),按理来说,
"到期日效应"的影响也是最弱的。不过,我们通过对股指期货上市后三次交割
日前后的市场表现实证分析,国内"交割日魔咒"现象依然是存在的。
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被轧死了... 〒.〒