观看筹码面 很多差异 难以判断
例如今天的期权留仓
2012/12/12 — 当日未平仓口数净部位现状
外资 自营商 投信 合计 五大当 十大当 五大全 十大全
契约 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数
台指 14015 -1130 884 13769 1058 3229 2169 5178
小台 -4183 4040 9 -134
电指 -306 783 86 563 697 721 735 765
金指 -2328 167 39 -2122 -751 -997 -712 -1032
台买权 111500 -39654 -32 71814 31197 44369 44767 61113
台卖权 25489 -45570 415 -19666 41210 52205 29443 34925
电买权 177 10 -16 171 155 54 158 57
电卖权 -205 -272 0 -477 -6 12 4 21
金买权 -193 342 -16 133 616 640 620 618
金卖权 -62 267 0 205 -133 -45 -138 -57
外资大台做多 但小台电子是做空 本身就有一些矛盾 当然可能是避险
如果再以选择权相关数据来看
Put/Call Ratio 1.33
VIX指标 15.38
Call未平仓最大量 7800
Put未平仓最大量 7400
平衡点 7600
P/C 比达到1.33 感觉是空方力道比较大
但也可能是羊群效应
剩下一个礼拜结算 盘势光看筹码面还真是有点混乱
有人可以说一下自己的看法吗