[心得] 11月周报第三期-海龟操作系统

楼主: aaalalalu (奇货怪道)   2012-11-20 16:06:37
量缩小黑,10日和月线交叉。
我的单子以及操作计画如下
中长线帐户-
还没看到满意的买点,空手。
进场计画为
1.红K过50日线
2.逢低找买点分批试多单,部位会用基本仓满仓的1/9,也就是每次2大口,买3次。
此买点会利用经验判断,目前先看有无疑似底部型态出现。
此法不用在小资金帐户,小资金帐户等过50才买,不逢低接。
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11/21更新:被10日线压回测前低,没动。
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11/22更新:挂接远月多单没成交,还是空手。
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11/23更新:昨日多单没成交到,目前离50日线已近,等过线
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2010/1/1~2011/2/11PO文绩效总结+28%(该帐户总资金300万,小资金操作法示范)
2011/2/12~2012/1/10PO文绩效总结-9.97%(该帐户总资金1300万,大资金操作法示范)
2012/1/11至今,初始净值1170万,目前为1349万
期货短线帐户-
空手。
2010年PO文绩效总结为+48%。
2011年PO文绩效总结为+5.8%。
2012年目前+9.39%。
选择权买方帐户-
空手。
2011年PO文绩效总结为+34.4%。
2012年目前-2%。
股票指数型投资帐户-
此帐户为时间周期操作,非顺势操作法。
将资金分6份,逢低买进0050,每个月最多买两次,使用时间出场法,放至明年。
实际上是买股票组合为主,但碍于法规限制,不便讲股票,以此专栏代替。
2012年上半年赚6%。
10/8买进0050,1/6资金,成本54.65,换算除息的价格为52.85。
10/22早盘挂进0050,1/6资金,成本约52.5,换算除息的价格为50.65。
10/24除息1.85
11/12买进50.9,1/6资金。
11/22买进50.2,1/6资金。
阅文必看事项:http://ppt.cc/kIwz
盘面略解
长黑后横盘四天,力图守住前低7050,有企图不等于会成功,月线的反压要先能过。
操作系统解析-海龟操作法
基本操作原理:
多单进场:盘中创X日新高就进场买第一码。
加码:每获利1N加一码,最大持有四码。
多单出场点:1.创Y日新低(Y<X)
2.只持有第一码单时,以成本下面2N的点数为停损,之后每加一
码就将出场点往上移动1N。
部位控管:1.第一码,以赔2N点会赔现有资金的2%来换算进场多少部位。
2.加码时采用等距加码
做空法则为创X日新低,其他相同。
N为平均真实均间,是衡量波动的参数之一,算式请自行GOOGLE。
所谓的波动就是近期走势大概的涨跌点数。
比方说投机股,动不动就涨停跌停,这就是波动很高;绩优大牛股的波动很低,涨幅有个
3%就觉得像大涨了。也就是说,N只是用算式来量化这个感觉而已。
此操作法是由Richard Dennis和William Eckhardt 设计,进出架构是参考Richard
Donchian的通道突破系统,属于趋势追踪系统,而且完全机械化,不涉及主观判断。
操作商品是所有市场,没限定股票还是期货。
这套系统具有完整的进出场点以及风险控管机制,可当做一套很完整的系统样板。
(关于此系统的详细版本以及两位设计者的相关资料,可看金融怪杰以及海龟特训班这两
本书,或是GOOGLE搜寻,在这不赘述。)
若单纯从进出场的方式来看,海龟法用的是量化的形态学系统。
主观的图表操作者,是用肉眼辨识有无型态突破,比如三角突破、箱型整理突破,突破的
最大特点就是要创近期的新高价。
因此,用创X日新高,就有图表突破的人文含意,比方说盘势若是箱型整理,创下x日以来
的新高,很可能就是突破了这个箱型。
量化能纯机械,但也因此导致准确率低降低,因为没突破的地方也可能好符合创日新高的
条件,但在严格的风险控管下,当时的4年仍取得年均复利80%的绩效。
此操作法是1983年的产物,据说目前公开流传的效果已经没以前好,也出现了针对突破失
败的情况来反向操作的海龟汤操作法。
William Eckhardt 现在仍管理著几个基金,下图为其中一个规模 439.9M美元基金的绩效
http://ppt.cc/vUuc
其学生之一,也就是当初被授与这套操作法而被称之为海龟的学员,Jerry Parker,目前
管理著一个规模597.7M的资金:
http://ppt.cc/AsSq
(以上参考来源:http://www.iasg.com)
从这两人的绩效以及一些文献来看,此操作法应已发展出各式各样的新版本,绩效也十分
不错,但未公开。
新版的方法是什么,不重要,因为当它被流出来就大概又是过时的方法了。
从原始的版本中,我们就能看出这系统的精神,以及组成系统必要有的条件。
这套海龟操作法,虽然已经是快30年的东西,但却拥有风险控管的概念。
注意到了吗?海龟的进出场条件十分简单,并不像大部分人以为的,拥有独特的市场涨跌
秘密。
而台湾呢,大部分的书籍都还在追求进出场策略,进出场策略却只是一个完整系统的一部
分而已。
台湾的市场比欧美起步晚,翻译的交易书也大都是好几十年前的著作,整体的操盘技术明
显落后。种种因素下,也难怪外资每年能从台湾赚走这么多钱。

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