自已的文自已回。
基本上，这是个很复杂的问题 (差点丢上Stack overflow了)。
1.
后来在纯RStudio下测试更绝了，主要的.Rnw以uft8编码没事，
外面引入的knit::read_chunk(./...)要big5编码才没有乱码.... (这什么鬼)。
2. WinEdt好像会自动改成编码方式…无法控制。
写信给WinEdt，他们回说R功能是由contributor写的，要加入mail list。
3. 解决方法是使用RStudio底下的Save with encoding，将主Rnw以uft8，
副档案以Big5存盘 (有时候)。
4. 然后编码方式参阅Sweave User Manual的Section 3.7 Encoding。
把该加的都加上去。
就编译成功了。
※ 引述《mewtwo (mewtwo)》之铭言：
: ※ [本文转录自 LaTeX 看板 #1PZKhtiH ]
: 作者: mewtwo (mewtwo) 看板: LaTeX
: 标题: [问题] Knitr + WinEdt下中文显示的问题(p币)
: 时间: Fri Aug 11 14:13:06 2017
: 各位先进好，我现在在WinEdt 10.2底下安装它的R外挂：RManager
: http://www.winedt.org/config/modes/RManager.html
: 已执行Macro，在WinEdt的右上角出现R字样。
: 将程式码存成.Rnw之后，可直接使用WinEdt -> R -> Knitr -> Knitr>>XeLaTeX 编译，
: 但是(繁体)中文一直出现乱码。
: 乱试之下，如果中文不出现乱码，R区块中的#就会读不到。
: 已经搞了一个早上了，一直得不到解答，请先进烦请解答。
: 欲答谢10000 p币。(这够行情吗？)
: 程式码如下(是一个最基本的程式码)，感谢。
: \documentclass[11pt,a4paper]{book}
: %%%%%% 中文与字体设定 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
: \usepackage{fontspec} %加这个就可以设定字体
: \setmainfont{Times New Roman}
: \usepackage[utf8]{inputenc}
: \usepackage{xeCJK} %让中英文字体分开设置
: \usepackage{CJKnumb}
: \setCJKmainfont{PMingLiU} %设定中文为系统上的字型，而英文不去更动，使用原TeX字型
: \XeTeXlinebreaklocale "zh" %这两行一定要加，中文才能自动换行
: \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt %这两行一定要加，中文才能自动换行
: \begin{document}
: You can type R commands in your \LaTeX{} document
: and they will be properly run and the output printed in the document.
: 中文在此
: <<>>=
: # Create a sequence of numbers
: X = 2:10
: # Display basic statistical measures
: summary(X)
: @
: \end{document}