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[问题类型]:
程式咨询(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎么用R 写出来)
[软件熟悉度]:
使用者(已经有用R 做过不少作品)
[问题叙述]:
我想问，有关lasso的套件有哪些，我目前知道的是lars和glmnet
想用lasso帮我找重要变量，另外用lasso去挑出来的变量，下去做machine learning
结果一定会比较好吗?
因为我目前用glmnet去挑，结果并没有比较好，差距在5%以内
谢谢
[关键字]:
lasso lars glmet

lasso挑出来不一定比较好 因为no free lunchML的结果都是by case 没有一个方法适用全部的...我所知道的lasso也只有glmnet就是

何不试试别的penalty,像scan,mcpscad

很想点名某大大来回应这个问题XD 听说lasso挑重要变量已经被证明挑不好但是我也只是听说，还是以其他做相关领域的大大的意见为主

LASSO会有BIAS的问题(FAN and Li, (2001))有类似讨论!但在计算上相对容易许多,如真要考虑L1族r建议试看看Adaptive lasso(Zou, (2006))有段时间没研读这方面文章了,我只能就我以前读过讲...现在用PENALTY来做变量选取进展如何 我也没办法知道全Runze Li. Jianqing Fan, Tibshirani这几位大师的网站可以看看 会让您知道目前这方面的技术进展如何那我建议您参考下SIS 这个package,应该会有帮助!