[心得] 月小台、周买权、周卖权的关系与推导

楼主: yuwenche (yuwenche)   2023-04-04 11:57:05
因为周买卖权比月小台快到期,我认为这三者的关系类似美式选择权,其关系与推导请见
底下连结,欢迎对这方面有研究的大大给与指教。
https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link
作者: Glamsight (安稳残忆)   2023-04-14 01:37:00
B 的 F_MO e^-rT 是什么?现金?
楼主: yuwenche (yuwenche)   2023-04-15 12:02:00
因Portfolio B是买进小台,可以把它想成质押这个部位所获得的现金(需折现)。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com