如题，
想请问高频（如 intraday)资料，存在mean reversion现象的经济意涵该如何解释呢（我
知道可以透过统计检定出）？
蛮多在探讨 daily data 和mean reversion，当然也有看到intraday和mean reversion。
但我想知道，当有黑天鹅时间发生时，intraday资料符合 mean reversion 现象能有什么
意涵吗，有可能在下一秒/分钟有mean reversion现象吗？

市场为正gamma部位，交易员做delta hedge

经济意涵就是intraday这样的high frequency里fundamental没有改变

所以 fundamental不变的话 那么cointegration是会存在的囉?

Cointegration存在