期货跟选择权 都有在到期日越近 成交量越大的性质
想请问一下有经验的各位大大
有哪些模型(计量? 时序?)常用来预估成交量
我拿连续近月的成交量做data AR模型有一定的解释能力
但又不完全
上网估狗了一下
感觉这方面的学术论文不太多
大多是以成交量跟波动度 做相互预测的模型居多
再来就是用类神经网络(不是这方面所学 有点看不太懂)
想请问有没有统计建模的方式 作衍生性商品成交量预测的模型?

我念的文章,大多都是探讨spillover effect这里都通常借由成交量、或是价格等因素去探讨spillover

套模型之前 先用常识想一下凭什么预测..

预测几乎都是用回归或是NN的方法，可以先乱枪打鸟试试