※ 引述《sjgau (sjgau)》之铭言：
: 顺便请问一下，
: 本版跟 台指期货 程式交易是否有关？
: 我可以分享过去十年，每年的基金投资
: 稳定获利大于10% 的心得，
: 以及由此引申，希望程式交易能够做到
: 但是 尚未成功的 每个月 稳定获利
: 平均大于 10% 的理论构想
: 有兴趣的朋友，请站内信件聊聊
如果你的交易逻辑是做quantitative trading
包装一些风险去销售
那当然是本版的讨论范围
不过如果是speculative trading可能就得移驾到option版了
当然有人会问计量交易跟投机交易差别何在?
我认为最大的差异在于
计量交易的假设是股价的样本路径形成过程
不考虑随机以外的因素
不过quantitative trading最大的战场
应该还是在选择权或利率/汇率交换上
台指期标的物是指数... 嗯..
当然用伊藤引理我们可以得到他的随机过程... 只是...
要怎么使用可能就要请这位大大分享囉~
毕竟就算是套利也是法人那种部位大小才有办法 :p
其实当初开设本版时
我也是认为本版讨论者应该会是以prop/造市的交易员
或IB的精算/风控人员为主