[问题] 机器学习LSTM多期预测与信赖区间

楼主: folksuite (Z)   2022-01-15 23:41:27
各位好,
最近在研究时间序列模型,
主要是用SARIMAX、Prophet跟LSTM,
前两个统计模型都知道怎做未来多期预测跟信赖区间,
例如,
SARIMAX预测未来10期之68%信赖区间:
model = SARIMAX(df.ln_price, order=(2,1,1))
result = model.fit()
forecast = result.get_forecast(steps=10)
conf = forecast.conf_int(alpha=0.32)
Prophet预测未来10期之68%信赖区间:
m = Prophet(interval_width=0.68)
m.fit(df[['ds', 'y']])
future = m.make_future_dataframe(periods=10, include_history=False)
fcst = m.predict(future)
但keras LSTM要怎做未来多期预测跟信赖区间呀?
model = Sequential()
model.add(LSTM(10, input_shape=(1, 3))) # 10 lstm neuron
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(trainX, trainY, epochs=50, batch_size=1)
接下来要怎做未来10期的预测就不会了... 信赖区间也不知道可以怎么用出来。
麻烦大家给点方向了,谢谢。
作者: ases60909   2022-01-16 10:22:00
LSTM不是统计模型自然不会计算信赖区间
楼主: folksuite (Z)   2022-01-16 14:03:00
感谢楼上点破盲点,以为机器学习也可以做出信赖区间
作者: ddavid (谎言接线生)   2022-01-17 17:57:00
我觉得原Po还是没抓到重点前两个模型也是机器学习啊,何来机器学习不能做信赖区间之说XD只是不同的学习模型对数据的处理方式不同,不是每个模型都能以区间形式做出结论
楼主: folksuite (Z)   2022-01-18 07:08:00
是啊,我说机器学习都不能做的确不对,就像一般线性回归也是机器学习的一种。谢谢指正
作者: JamesChen (James)   2022-01-19 09:35:00
机器学习包山包海
作者: Gjerry   2022-01-21 20:21:00
要计算信赖区间要先知道统计量的分布为何
作者: LeFilsDuVent (Le Fils Du Vent)   2022-02-02 20:35:00
机器学习的预测也可以有信赖区间,CP prediction
作者: dowbatw (Dowbatw)   2022-02-11 15:08:00
TensorFlow Probability

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com