[问题] LSTM+AR(2) model的问题 yarfa PTT批踢踢实业坊

[问题] LSTM+AR(2) model的问题

楼主: yarfa (yarfa) 2019-03-30 22:21:07

大家好第一次在这个版发问不知道这问题适不适合
最近在写期货预测的程式原先都是用LSTM model去预测
最近看到一篇2019 论文"A New Forecasting Framework for Bitcoin Price
with LSTM"
作者开发一个LSTM+AR(2) model 实验结果比LSTM更好
原先的LSTM input资料是每日的收盘价与成交量
我自己认为 AR(2) 好像针对input资料作调整
查了AR(2) 都是统计学相关的资料
想针对AR(2) 来做请教 , 是针对input资料作调整吗?
针对AR(2) 有截论文相关的图像
https://imgur.com/a/wpYqXN5
https://imgur.com/a/ThzTdbN
抱歉因为作者都没回复来这边请教大家如果这问题不适合在这发问先说声抱歉

作者: hsnuyi (羊咩咩~) 2019-03-30 22:27:00

AR是传统的时间序列模型随便google就一大堆资料时间序列或是可适性讯号的课程都会讨论去念大学 ok?

作者: Pieteacher (pieteacher) 2019-03-30 23:34:00

随便翻本时序书都有翻个魏武雄或蔡瑞胸老师写的书都不错

作者: f496328mm (为什么会流泪) 2019-03-31 04:17:00

用ar(2)也能发paper？这在时间序列上是最基础的耶，这模型跟回归有87%像

楼主: yarfa (yarfa) 2019-03-31 08:48:00

了解感谢楼上所有人～

作者: Angesi (小云豹) 2019-04-01 17:02:00

统计上的方法融合LSTM 只要能改善真的就能发paper更何况你要研究的主题正好是时间序列非常相关投资在时间序列不会错的

作者: goldflower (金色小黄花) 2019-04-01 17:30:00

看了Abstract感觉是个……的论文我以前做过类似的时间序列回归问题 lstm表现的确颇烂的甚至比直接丢fc还烂而这篇的mape改善也真的很有限… 看图也觉得是个没啥意义的结果看起来根本没差

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