看着隔壁股板一堆大神令人称羡的绩效,OP板一篇都没有
小弟就抛砖引玉一下,多多益善~~
不囉嗦先上人权
Q1
https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg
Q2
https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg
Q3
https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg
Q4
https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg
全年共4550227
2022年我没发文,是因为全年共亏损1413524元,没赚钱没人权
但虽然赔钱,其实有学到很多东西,简单叙述一下
1.纪律,千篇一律的纪律阿
2022Q2的时候,主观认为会出现一段盘整行情,就擅自关闭自动交易的开关。2022Q4
的时候,又主观认为会续跌到破万点,于是无视策略的多单讯号,反向手单建了空方部位
,一路抱到2023Q1才停损,结果损失惨重。同样的问题2023Q2那波大涨又发生一次,期许
自己未来能严守纪律,勿再任意干涉策略了。
2.没那个屁股,别坐那条椅子
我使用的交易平台是MC,限制很多。我竟妄想要做TICK级别的交易,结果在2022H2
每次CPI公布的时候都被杀爆,后来把这策略下架,安份地做分钟级别的交易就好。
3.指数位阶不同,MDD要随之调整
2022一整年破了2次MDD,当时指数最高是冲破18600的,我准备的保证金却是以回测
期间指数最高只有10000出头的情境为基础,破MDD刚好而已。同理,今年拨了一小笔资金
跑加密币,加密币的回测期间涵盖前一波牛市的高点,而我下单的那段期间已是腰斩再腰
斩之后的价格,结果造成资金使用效率不佳。后来使用的资金管理模型都会根据当时位阶
参采历史MDD来动态调整了。
4.别人的策略,不要轻易采用
常常在群组里看到有人会去买网络的策略,虽然说一只策略才几千块却包含几十个参
数,乍看之下蛮划算的(误~)。但我是认为就算是再简单的策略,再简单的程式码,只要
无法理解背后的逻辑,就不要轻易采用。不然等破MDD的那天,你也无法分辨是策略失效
还是自然回落,如果是后者,该做的是坚持下去,而不是轻易下架。
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我是分隔线
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再来讲一些今年的一些体悟好了
1.策略要简单简单再简单
以前说过,很多书也都有写的KISS原则。策略开发简单就好,程式码越短越好,演算
法不要太复杂,滤网能少则少。
2.单策略多时框、双时框的玩法
同样的逻辑,可以跑多个短时框,多个长时框,建构出多个长短波段的投资组合。也
可在长时框内找到趋势,在短时框内进出。玩法很多,玩得好可以稍微调和MDD,也可以
减缓胃纳量饱和的速度。
3.订单的执行成本
很多程式交易的玩家都惯用市价单,但是能用限价单就尽量用,套一句我很尊敬的前
辈说过的:慢慢来比较快。
大概先这样,明年还有人权的话,maybe 到时再见。