楼主:
seagal (seagal)
2023-07-19 12:30:21昨天思考了一个问题
假设在股市里有5%的年化报酬率 包含除息点数等等
在台指期使用无限转仓法就可以完整得到这个报酬
以万七来算 5%约850点 17万元
但无限转仓法有一个缺点
在崩盘的时候如果保证金准备不够多 也就是杠杆开太大的话会被断头
不能只准备18.4万保证金就跑进去玩 最保险的方法是准备340万才玩 就一定不会被断头
如果存在一个方法
能够平均取样得到这些点数
拿到年利率5% 而停损设在十点以内 不要发生连输的状况
假设都能平均赢或输
损失不会超过要补保证金的情况(这句是假设 如果觉得不妥也可以准备两倍原始保证金)
那把18.4万当成本金的话 就约有92.4%的年化报酬率
我试着用AI训练一下
好像这个想法是可行的
相关的成本设定及测试如下
一口成本(包含滑价 手续费 交易税)我抓300元
挑了几个有股灾的年份测试 包含2008 都是赚钱的
保证金18.4万当本金来算 2011~2020的年化报酬率为87%(真的测试出来是这个数字)
我贴一下今年到目前的报酬
看不懂你的逻辑 是假设性 还是已经找到 如果找到 那就回测看胜率 赚赔比 和 DD
楼主:
seagal (seagal)
2023-07-19 12:37:00已经找到 但要真的写出程式交易才能验证 万一根本下不到
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 12:38:00想法夭寿赞
本金计算这种应人而异 但停损10点 假设不连输那段的论述看不太懂那边是你对想找到的方法的约束吗？
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 12:43:00要我认真回的话就是 你只要5%绩效的话买中华电或现在的美债放著就可以了 不用谢我 放过自己 别太累了
那我理解成 你认为台指期存在有一个5%报酬（来自除息然后想开20倍杠杆 只用一口大台保证金来赚取这个报酬但又不希望爆仓 所以要求策略单次停损只能10点 且不能连输我先假设存在好了以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD为例你的策略一次停损2000 所以你的进出场至少输了20次 又不能连输 所以可能是输赢输赢这样子的序列 如果以日线格局感觉有点高频？出场时怎么决定的呢？有一个小小的盲点是 如果你找到了停损10点 不会连输的进场方式 再搭配合理的出场逻辑的话 台指期是否存在5%报酬可能不是很重要顶多为你只做多作为一个基础？然后如果是只做多的策略 那跑一下去年就变得蛮重要的
作者:
Merkle (你在想奇怪的东西齁)
2023-07-19 13:06:00停损十点 连续年化报酬87% 恭喜你找到圣杯了
作者:
john668 (john668)
2023-07-19 13:12:00哥 手续费滑价等 300元绝对不够最佳状态也至少要600 快市时进出差更多
主要是固定停损10点+不连输 这个限制蛮危险的 很容易会让你跑出快乐报表 另外小心AI可能偷用到未来数据 不确定你是怎么使用的
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2023-07-19 13:23:00一看就是新手，滑价就把获利吃光光
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 13:23:00怎么猫猫对这话题这么有兴趣
难得午休看到有新文章XD然后不太想去处理被申诉的事情
你的频率有多高？越高频基本上成本有没有抓对影响会越大
作者: siki588 2023-07-19 14:02:00
人性游戏不用AI玩拉 辅助就好
作者:
Csir (张胖胖)
2023-07-19 14:22:00猫猫程式交易现在一天就+80万了
作者: ericbrian ( eric) 2023-07-19 16:30:00
有考虑过0206吗
作者:
patricktu (patricktu)
2023-07-19 17:00:00我不知道你说得ai是啥 你如果是用neural network下去train很容易overfit还有那DD是多少 如果是放18.4万的话DD要小于0.4%(18.4-17)/340=0.004
作者: rrrrr11123 (rrrrr) 2023-07-19 17:24:00
能吐槽检讨的东西太多了 但因为我也没收钱 所以还是鼓励你实单才有感觉
阿就113万做一口 每年吃15% 当成自组正3不然就乖乖买正2
想问你的AI是deep learning?RL?train和validation的dataset怎么选？最后那个年化是在 testing dataset跑出来的吗？
直觉是overfitting，但如果你方法没错就恭喜圣杯
笑死。你的结论/做法和你一开始的假设已经毫无关联啦。
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 20:57:00你各位一定要逼小朋友删文是不是
作者:
paimin (playl)
2023-07-20 08:56:00建议先实战小台
看不懂你的逻辑 是假设性 还是已经找到 如果找到 那就回测看胜率 赚赔比 和 DD
楼主:
seagal (seagal)
2023-07-19 20:37:00已经找到 但要真的写出程式交易才能验证 万一根本下不到
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 20:38:00想法夭寿赞
本金计算这种应人而异 但停损10点 假设不连输那段的论述看不太懂那边是你对想找到的方法的约束吗？
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 20:43:00要我认真回的话就是 你只要5%绩效的话买中华电或现在的美债放著就可以了 不用谢我 放过自己 别太累了
那我理解成 你认为台指期存在有一个5%报酬（来自除息然后想开20倍杠杆 只用一口大台保证金来赚取这个报酬但又不希望爆仓 所以要求策略单次停损只能10点 且不能连输我先假设存在好了以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD为例你的策略一次停损2000 所以你的进出场至少输了20次 又不能连输 所以可能是输赢输赢这样子的序列 如果以日线格局感觉有点高频？出场时怎么决定的呢？有一个小小的盲点是 如果你找到了停损10点 不会连输的进场方式 再搭配合理的出场逻辑的话 台指期是否存在5%报酬可能不是很重要顶多为你只做多作为一个基础？然后如果是只做多的策略 那跑一下去年就变得蛮重要的
作者:
Merkle (你在想奇怪的东西齁)
2023-07-19 21:06:00停损十点 连续年化报酬87% 恭喜你找到圣杯了
作者:
john668 (john668)
2023-07-19 21:12:00哥 手续费滑价等 300元绝对不够最佳状态也至少要600 快市时进出差更多
让你跑出快乐报表 另外小心AI可能偷用到未来数据 不确定你是怎么使用的
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2023-07-19 21:23:00一看就是新手，滑价就把获利吃光光
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 21:23:00怎么猫猫对这话题这么有兴趣
难得午休看到有新文章XD然后不太想去处理被申诉的事情
你的频率有多高？越高频基本上成本有没有抓对影响会越大
作者: siki588 2023-07-19 22:02:00
人性游戏不用AI玩拉 辅助就好
作者:
Csir (张胖胖)
2023-07-19 22:22:00猫猫程式交易现在一天就+80万了
作者: ericbrian ( eric) 2023-07-20 00:30:00
有考虑过0206吗
作者:
patricktu (patricktu)
2023-07-20 01:00:00我不知道你说得ai是啥 你如果是用neural network下去train很容易overfit还有那DD是多少 如果是放18.4万的话DD要小于0.4%(18.4-17)/340=0.004
作者: rrrrr11123 (rrrrr) 2023-07-20 01:24:00
能吐槽检讨的东西太多了 但因为我也没收钱 所以还是鼓励你实单才有感觉
阿就113万做一口 每年吃15% 当成自组正3不然就乖乖买正2
想问你的AI是deep learning?RL?train和validation的dataset怎么选？最后那个年化是在 testing dataset跑出来的吗？
直觉是overfitting，但如果你方法没错就恭喜圣杯
笑死。你的结论/做法和你一开始的假设已经毫无关联啦。
作者:
bobgod (bob)
2023-07-20 04:57:00你各位一定要逼小朋友删文是不是
作者:
paimin (playl)
2023-07-20 16:56:00建议先实战小台