[问题] 请问有盘后的VIX或是简易计算公式吗? harry901 PTT批踢踢实业坊

[问题] 请问有盘后的VIX或是简易计算公式吗?

楼主: harry901 (harry901) 2023-03-06 21:55:59

期交所的VIX只有盘中及时
但怎么找都查不到盘后交易的VIX
还是哪边有可以参考的台指权VIX呢?
或是有没有简易公式可以参考 (只好自己算
感谢了

作者: lovewenhui (人来人往都是客) 2023-03-06 22:59:00

我是自己用Excel写宏算，时间参数还可以自己调整（如果你是用BS模型）

作者: midas82539 (喵) 2023-03-06 23:24:00

最基本的问题，你盘后资产标的你要选哪个?你选的标的流动性是否就能代表选择权的波动？期交所它没给的东西都是有理由的，你当然可以自己算但那东西误差多少就看你怎么算

作者: pttttp5566 (批踢踢踢踢批伍伍陆陆) 2023-03-07 13:03:00

看你要拿来做什么通常自己拉公式最准你要交易近月契约但期交所VIX是近次平均不觉得哪里怪怪的吗？数据尽可能别依赖别人算好的最好

楼主: harry901 (harry901) 2023-03-07 21:00:00

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