[心得]房贷无脑期货多单

楼主: kjhkj (珍惜每一分每一秒)   2023-01-28 21:43:51
有版友来信讨论房贷与无脑多,
以QA形式分享,野人献曝。
Q:
我用一口大台保证金放60万,大约五倍杠杆
如果遇到大跌的时候就拿申请好的理财型房贷来补
另外有一个想法 因为我有一笔一千万的理财型房贷随时可以动用
如果我拿现金150万再多买三口大台
一样拿理财型房贷当作大跌时候的保障金
你觉得有问题吗
A:
大台保证金1口18万4,000,
60万约3.26倍保证金,
以目前指数约14800的位阶,
指数每跌100点,约下跌0.6%,
大台下跌100点,帐上亏损20000元,
帐上亏损为-20000/600000=-3.3%,
因此约为5倍杠杆。
MARGIN的部分,
维持保证金141000,
60万要亏损45.9万/200=2295点,
要面临断头或补钱。
在近期的纪录中,
无脑多单需要补钱的共有2次,
一是2020年3月的疫情爆发,
当时无脑多单的最大亏损是-2499,
二是2021年5月的本土疫情爆发
当时无脑多单的最大亏损是-2113,
那根单日下跌1500点,
尾盘又急速收复的下影线
令人记忆深刻。
期货高杠杆高风险,
期货 + 房贷则又杠上加杠,
风险在于最坏的情况时,
能否撑过。
以最坏情况,2022年的空头年,
无脑多单也没有需要补钱的时候,
2022年无脑多单帐上最大亏损为7月的-1714点,
当时启动国安基金。
无脑多单已有明确进出场点位,
因此讨论资金控管,
如以60万做1口大台,
是全部闲置资金且还有钱补时,
杠杆及波动应是可承受的。
自己的想法是资金分334,
高风险3成,
中风险4成,
低风险4成,
试算如下:
原有命题:
资金来源为房贷1000万,
150万押3口大台,
占房贷比例1成5,
现金850备用。
设想最遭状况,
再遇到2020年3月疫情,
每口帐上最大亏损50万元(-2500点),
保证金已经亏光,
每口要再补到50万,
以维持原本的杠杆比例,
需要再补50*3口=150万,
此时总部位如下:
-150万(亏损)
-150万(补仓)
现金:1000-150-150=700,
尚可应付。
但若将资金拉到5成,
也就是500万,
约下10口大台,
不幸遇跌2500点,
每口赔50万,
帐上保证金亏光,
每口需要再补到50万,
以维持原本的杠杆比例,
也就是还要再补500万,
此时总投资部位为
-500万(亏损)
-500万(补仓)
现金:1000-500-500=0。
帐上现金全部用尽。
而这一千万是房贷来的,
因此每月要缴约5万的房贷,
若能轧过,自然是好,
但若轧不过,
只能忍痛将期货部位全部平仓,
拿回现金。
也因此,在期货高杠杆的风险下,
即便是用50万1口大台这样的比例,
仍然有负报酬的风险。
因此在资金控管上,
高风险的占3成以内较好,
如此可因应突发性的大事件。
尚不致于一夕崩盘。
若资金是房贷来的,
就要更保守,
若只用1成5,
还可应付2次黑天鹅。
多单的大亏损,
近一点的有2022年空头,
2021年5月及2020年3月,
再更早是2018年2月期货屠杀,
当时远月远价外卖方遭遇屠杀,
亏损杠杆更胜期货,
若资金是房贷来的,
可能一夕间不只本金亏光,
还负债千万。
第2个问题:
一样无限转仓的方法 你有模拟过从台湾买美股大盘吗
A:
贴心的台湾期交所,
已为我们推出道琼期货及那指期货,
用台币交易,在台湾下单,
几乎可以完全贴近美国道琼期及那指期走势,
杠杆、流动性、5档报价,
都尚可接受,也有夜盘。
我们的美指夜盘,反而是美国的期指日盘。
我自己是做台湾期交所的那指无脑多转仓,
但在2022年的初期就因不堪亏损而停止,
那指多单在2022年的亏损,
相当惨烈,远胜台指期,
大家都是知道的了,绩效就不报告了。
但是,2022年虽然三大美指元气大伤,
可是美指期在2023年却有站稳的迹象,
也许美指期无脑多的时机要来了。
作者: lookapen   2023-01-29 01:07:00
本多终胜 一直转仓一直凹 不断头都没问题
作者: qr1348 (抖抖)   2023-01-29 10:26:00
太长 没人可以跟你保证 后果自己可接受就好 加油
作者: Lowpapa (崩到你叫妈妈)   2023-01-29 13:28:00
今年大多头 你会赚死
作者: biglarge (大大)   2023-01-29 16:41:00
今年大空头,你会亏死
作者: stlinman   2023-01-29 17:10:00
年线都还没向上,就无脑多会不会太早?
作者: l000kgw (o'_'o)   2023-01-29 21:05:00
没毕业都不算拿到风控的学分
作者: davidyu0922 (古典钢琴)   2023-01-29 21:39:00
不管无脑多或空,就是别跟当下的趋势对作,赚钱这档事除了靠自己之外,还要灵活应变的头脑
作者: justin818281 (输令)   2023-01-29 22:30:00
保证金够,无脑多一定没问题,剩下就是资金效率你满不满意而已
作者: menpoor1234 (负债人士)   2023-01-29 23:34:00
问就是买正二
作者: Honinbo2007 (神族狗狗)   2023-01-30 08:53:00
无脑多为什么上次会提前平仓避开大跌?
作者: Merkle (你在想奇怪的东西齁)   2023-01-30 09:29:00
无脑多还有先平仓闪回档的喔 向左交易法吗
作者: hyk99885ggb (joker)   2023-01-30 22:24:00
这个就是无限转仓的意思 不要断头 指数往上就没有问题
作者: hectorhsu (The Hector)   2023-01-31 02:29:00
不知道在说什么,居然会有人寄信问= =

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