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[其他] 请教一题选择权题目
楼主:
ssyy103292
(H.Y.910507)
2022-06-11 01:54:26
观察台指选择权6月的买卖权是否遵循平价公式(观察6/1~6/10),每天T、S改变;K,r=0.2%
及波动率=0.2%固定
这题用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平价公式,请问是要套入波动率吗?实在不知道该
如何将波动率套入平价公式,想请教一下,谢谢
作者:
lovewenhui
(人来人往都是客)
2022-06-11 02:14:00
写信问Csir,选择权订价模型是Csir三岁的时候就发表过的,Csir目前是CBOT首席顾问
作者:
justlovedada
(Mini Leopard)
2022-06-11 02:18:00
可乐葡萄怎么跑是达达决定
作者:
s001582000
(ä»å‚‘)
2022-06-11 09:16:00
选择权不是买就是卖 豪简单
作者:
wave1et
(百分百殖利率)
2022-06-11 14:16:00
波动率每天都在变........你不知道波动率有即时报价吗?
作者:
q34355997
(大头肥宅)
2022-06-11 14:29:00
需要算这个代表你离赢钱很远
作者: sunshineduck (sunnn)
2022-06-11 14:56:00
隐波只是报价方式 对隐波有特定的view再来带公式
作者:
john668
(john668)
2022-06-11 20:12:00
你用现货指数算不会对的 因为不能直接买卖现货指数改成期货的公式就会完全符合了 当然还会差1-2点买卖价差
作者:
aikotoba
(aikotoba)
2022-06-11 21:41:00
波动率0.2%??
作者:
justlovedada
(Mini Leopard)
2022-06-12 03:01:00
算那么多到底要干嘛 你觉得会涨就买可乐 会跌就买葡萄 停损做好 你以为上数学课ㄛ 算一算就会赚钱那数学系来玩就好
作者:
walkwall
(会走路的墙)
2022-06-12 12:43:00
的确是 除非就是做各种套利 否则站对边比较重要
作者:
Sanguom
(SECRET)
2022-06-13 09:05:00
脱离学涯有点久,仅提供个人看法1.实务上波动率每个瞬间都在变动,这题说波动率不变,要的是让你不用多去考虑这个因素。不是要你代进去计算台指选择权对应的标的是期指,以周五夜盘收16260,16250C的价格是114跟106,16250=16260-114+106,有些许误差碍于实务的种种因素是必然会有的,看你怎么掰*16250C和P
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