观察台指选择权6月的买卖权是否遵循平价公式(观察6/1~6/10)，每天T、S改变；K,r=0.2%
及波动率=0.2%固定
这题用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平价公式，请问是要套入波动率吗？实在不知道该
如何将波动率套入平价公式，想请教一下，谢谢
写信问Csir，选择权订价模型是Csir三岁的时候就发表过的，Csir目前是CBOT首席顾问
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-06-11 14:16:00波动率每天都在变........你不知道波动率有即时报价吗？
作者: sunshineduck (sunnn) 2022-06-11 14:56:00
隐波只是报价方式 对隐波有特定的view再来带公式
作者:
john668 (john668)
2022-06-11 20:12:00你用现货指数算不会对的 因为不能直接买卖现货指数改成期货的公式就会完全符合了 当然还会差1-2点买卖价差
作者:
aikotoba (aikotoba)
2022-06-11 21:41:00波动率0.2%？？
算那么多到底要干嘛 你觉得会涨就买可乐 会跌就买葡萄 停损做好 你以为上数学课ㄛ 算一算就会赚钱那数学系来玩就好
作者:
walkwall (会走路的墙)
2022-06-12 12:43:00的确是 除非就是做各种套利 否则站对边比较重要
作者:
Sanguom (SECRET)
2022-06-13 09:05:00脱离学涯有点久，仅提供个人看法1.实务上波动率每个瞬间都在变动，这题说波动率不变，要的是让你不用多去考虑这个因素。不是要你代进去计算台指选择权对应的标的是期指，以周五夜盘收16260，16250C的价格是114跟106，16250=16260-114+106，有些许误差碍于实务的种种因素是必然会有的，看你怎么掰*16250C和P