选择权
最基本的价差单组合有2种下单方式
一种是
下单系统将你要买卖的C或P
设定两者的价差额度，系统会同时买卖
(需要价差额度符合挂单才会成交)
一种是
你先买或卖一种，再补上另一种
然后在下单系统上，将两者合并成价差单
第一种的优点是，保证金很少，但缺点是价差额度较少
第二种的优点是，价差额度可更大，但一开始保证金要多
不知能否结合两种优点的下单方式？
我提出自己的想法，大家讨论可行性与否
利用盘后交易不催缴保证金的机制
先做第一种的价差单，然后将买方的部位平仓
这时你的卖方保证金严重不足
因为盘后不催缴保证金
你可以在盘后任意时段，或隔天开盘时9点前这15分钟补上买方
一定有人会反驳，你怎么知道买方后来有更低价
但这就是我开头说的，用更少的保证金，更大的价差目的所在
而且这样的操作在选择权滑价时，更容易偷鸡
但问题来了
我想要讨论的是，交易的补缴保证金机制
因为这与期货不足保证金不太相同
期货被催缴要补满额度
选择权我们有个后台操作，可以合并价差单
我想问的就是这个
当下达补缴保证金的通知时
你在截止时间前，去合并后台价差单
此时帐面上保证金就够了，那催缴还有效力吗？
这与期货不太相似
觉得这类似是BUG，挺有趣的，似乎操作可以更灵活
与我营业员讨论过，他是说只有补上或平仓
想问问其他期货商可这样操作吗？