楼主:
lkm1525 (猴子)
2021-10-22 14:28:19小弟有个问题困扰很久，如果在月结当天，有股期涨停然后我去摸头，跌停我去抄底，最
大风险是手续费亏损，这样为什么没人做？
我知道一定没这么简单的事..但想知道原因
可以啊，为什么不行只是一个月才一次结算又刚好涨跌停，不好找吧
个股涨停不一定等于股期涨停 结算价可以比股期涨停还高
楼主:
lkm1525 (猴子)
2021-10-22 14:48:00但风险应该很小吧 如果遇到涨停打开杀盘 或跌停打开喷出怎么样都划的来 不知道对吗
作者:
ariadne (壞人)
2021-10-22 14:57:00结算日涨/跌停有发生过吗？
7/20长荣期结算171.5隔天结算跌停154.5 月结算153.48你应该是要想为啥有人跌停也要卖 涨停也要买
用自己的脑袋想你有持仓的时候到期前会干嘛你再看你自己在问啥，你就知道答案了
当然，因为这就是结算日很难涨跌停的主要原因以套利来说如果这方法可行那么也不用只在结算时做而是所有交易日都可以做，但你可以回测试试绩效曲线那么真正的问题就不是单纯的涨跌停有套利空间而已
基本上要做这个要去看现货涨停多少假设今天现货涨停154.5好了股期涨停是153.5你去空股期涨停价153.5以为结算只赔手续费但结算以现货变成154.5直接赔2块再以长荣七月结算来说好了为什么当天一堆人要空股期因为现货跌停比股期还低那可能会有人问那结算价高于股期不就赔钱所以会有人挂现货跌停价买空股期跌停价去所中间的价差但也要有成交所以也不是那么好做
楼主:
lkm1525 (猴子)
2021-10-22 16:13:00原来如此 谢谢各位教学
权证小哥有一套方法就是做现期货结算价差，不过现在好像比较少了