[问题] 如何计算权利金损益 hipya PTT批踢踢实业坊

[问题] 如何计算权利金损益

楼主: hipya 2021-08-09 21:09:36

抱歉各位前辈
刚接触期权不久目前初步概念都有了
只是有一个问题不太明白
那就是要如何计算权利金的损益变动
比如我用0.5的权利金 buy call
假如股价涨了10% 要如何直接计算股价变动到某一价位时权利金是多少呢?
会有这个疑问是因为时间价值会不断流失外每一天的IV不是都会变动吗?
所以我的想法是无法计算出未来确切的权利金大小只能判断出涨跌
但似乎是能够直接计算的?
先谢谢各位前辈了

作者: dreamheart52 (dreamheart) 2021-08-09 21:15:00

你可以google一下 Black-Scholes选择权定价模型…

作者: ru8bj6 (独孤欲泫) 2021-08-09 23:00:00

菜鸡都没在算，你只要记得跟着梦大操作都会赚，赚多赚少而已

作者: sunshineduck (sunnn) 2021-08-09 23:37:00

不用算跟着西哥做至少保证你赚到的Delta一定比流失的Theta多选我正解

作者: midas82539 (喵) 2021-08-10 01:06:00

只有时间价值是会萎缩，波动度造就的价格波动无法预测就跟你无法预测明天股价开高低收一样

作者: taipoo (要成功要积极) 2021-08-10 01:10:00

跟着西哥一起做一定是对的

作者: sunshineduck (sunnn) 2021-08-10 01:25:00

你能fix vol改变s算出权利金, 也能根据现有资料model vol同时改变s算出权利金。这样做你能初步算出自己假设下预期的Greek, 真正的Greek只有未来vol被交易出来你才知道

作者: Lowpapa (崩到你叫妈妈) 2021-08-10 03:13:00

直接下单啦算什么

作者: Trybeer ((踹比尔)) 2021-08-10 07:39:00

老实跟你说算了做错边一样住公园

作者: aikotoba (aikotoba) 2021-08-10 07:51:00

Vol是市场决定的其他都是现有资料代入公式

作者: cuteSquirrel (松鼠) 2021-08-10 11:08:00

问西哥这是他研究题目

作者: waldo870 (基隆的林旺哥 ) 2021-08-10 11:10:00

西哥教我

作者: Al1enIverson (无敌战神) 2021-08-10 13:49:00

这东西很难说还要牵涉到当时的气氛跟多空恐慌程度

作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅) 2021-08-10 17:04:00

你应该先问自己，问这个问题目的是什么

越价内越好估；价外的话就看你要估多准，时间距离越近越好估，如果只是要算个大概，不是要确切数值，有经验直接看就知道大概是多少了。但如果要确切数值，好像有点困难，应该不太可能，毕竟还会有市场气氛影响。

作者: chowyc (yc) 2021-08-10 21:33:00

要做选择权，建议先回顾一下“0206选择权大屠杀事件”

作者: fivil52 (fivil) 2021-08-11 00:59:00

可以找 “greeks 选择权” 可以用这四个因子初步理解理论价计算方式深入的还需要其他大大补充

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