观念上说，期货是以预期价格进行买卖。
我就一直无法理解台指期的赚赔，
到底是依据台指，还是依据台指期目前成交价。
(问题一)
假设台指期目前成交在 17000 点，台指也在 17000 点。
我进了一口多方。(按照期货的意义，也就是我预期台指会涨)
然后明天是当月的第三个周三，
台指突然大涨到 18000 点，
但是台指期收盘前最后半小时突然持续成交在 16000 点。
请问我是因为可以用 17000 点的期货买到 18000 点的现货，
所以大赚 1000 点？
还是期货的涨跌与现货的涨跌无关，
期货成交在 16000 点，我在结算日被强制平仓，所以是大赔 1000 点？
(问题二)
承上。如果台指期的赚赔与台指无关，那么，
假设我有两个放保证金的户头，一个多，一个空，都建在 17000 点。
假设几天内，台指一直都固定在 17000 点不动。
但是台指期，第一天成交在 18000 点，
结果我空的单被强制平仓 (因为我没把多方的钱转到空方的户头补充保证金)，
然后台指期第二天成交在 16000 点，
结果我多的单也被强制平仓。
第三天，台指期成交在 17000 点。
某个神秘的力量，就在这短短的几天内，
把我多空两个户头的保证金都赚走。
这样的情节描述，观念正确吗？(也就是台指期的赚赔，与台指的数字无关)