大家好，这边是战战兢兢活在市场的小程式交易者，虽然是非常小咖的，但还是附上今年1-4月的人权（5月还没结束就不贴热 也没大赚QQ)，操作金额150万，最大持仓12口小台（单边）（顺势7只策略、2只逆势策略）
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题外话：从18、19年开始，程式交易闷了两年，去年一个超级大爆发，如果整年都有操作到的，权益翻倍都有可能，今年的话，如果1月没赚到，2-3月可能就会被震荡洗到怀疑人生，但撑过去4月又是一个甜蜜月份，像是去年那种超级连续无敌行情，可能好几十年都不可能看到了～
回到心得分享...这几年做下来，
1.我觉得要撑下去赚到钱，最重要的真的是资金控管（废话），不要有多少本金就下多少口，因为你真的不知道你会不会很衰，一进场就遇到盘整盘（当然也有那种很厉害的逆势交易者，但我这边讲的是普通顺势交易者），被嘎个2-3个月就怀疑人生下架程式策略没撑过去，结果下个月连续行情就来了，这种事情比比皆是，常常发生。
2.程式交易策略很重要的回测，这部分现在都有很多人在讲而且也有很多种检验方法，以我的认同点来说，不要过度最佳化参数，要分样本内样本外验证，多空不对称，如果可以尽量将多空分开写。还有我会看一下策略月份绩效，如果有连续亏损超过三个月的，不管绩效多好，我自己基本上都是不会考虑用啦，毕竟我最大忍受度亏损就是三个月了。另外也会特别纪录几个盘整、洗盘特别严重的月份，去比对所有策略在那几个月的表现，并尽量不要让所有策略都在同一个月份亏损。
3.我的策略都是参数不多，程式码少的活得比较久。上面上线的策略有一半以上是2016、2017年开发的，并且程式码几乎都不超过100行，常常写了一堆参数跟各种想法的策略都是上线后绩效不好的，也可能是我想法不优，应该还是很多隐藏的高手XD（尤其佩服逆势交易者，逆势策略不好写）
4.了解你交易的市场特性，像是台湾就是比较顺势市场，因为一有行情就是走一大段，很适合顺势波段，不过未来谁也不知道，因为当冲占比提高、交易量暴增、夜盘的量增改变、美股连动性变高都可能影响，所以这部分也要一直开发新策略，脑力激荡自己。
5.程式交易不是圣杯，它没办法让你每天困霸数钱，因为它一个月可能有20-28天在赔钱，然后有行情启动让你在3-5天内赚回来。它只是能减少人性的影响，让你小赔大赚，也有很多人看了策略的45度获利曲线图就以为自己能每个月赚了，但实际上它是类似锯齿图，让你权益拉回再创高，拉回再创高，该做的就是减少拉回的%数，并且控制风险，然后相信你写的程式策略，并执行它一阵子。
6.最后说说它的好处吧，因为是小交易者，所以还是有工作，盘中是真的不用看盘很轻松，只要早上晚上稍微检查程式看看正常就可以了，真的很适合不是全职的交易者。另外现在夜盘也可以跑所以留仓睡的比以前更安稳了。还有就是台湾这块还是小众，所以可能也是因为这样才赚的到钱吧。
欢迎提问，如果我有能力回答的话，都会尽量回答～

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分享中肯推

请问原PO 是用什么程式写的？ XQ？ Python？ MC？有特别推荐上什么课程或是看什么书吗？谢谢您

你会被散户资买台积电笑死

?所以你最大持仓大约17口，大约18倍杠杆吗...

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恭喜发财～

大大有考虑过用程式做选择权 或 股期吗？

好棒的分享，最近要去读资工希望将来也能写出一个交易程式派上用场不过如果一个程式交易策略会让你连续亏损的话，那反著做不就能赚钱了哈哈哈

想问你的策略绩效跟资金配置是怎么配的我是按照比例跟保证金比例来齐头放的，但权益曲线就爆发力不强，再不然就是持有时间太长周转率不高但是周转率高的策略放在一起有时候又会跟其他对做有时候也满麻烦的，这方面要讨论真的是一个坑

逆势交易等于你要算反弹的位置 这个本来型态就多但是这些型态都有倍数关系 只是会有反转一半的特性

四个月只交易1000口，应该是波段策略。一直觉得台指超难做，不如买股期，Q1一堆个股涨到翻掉

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能赚就自己赚就好 不必分享

之前的绩效？

五月大跌有被咬回去吗？能不能分享看看差异？

好羡慕，我不会写程式只能放弃

五月我自己也有创下两次最大权益回落，这就看你对程式的信心，不然最糟就V反的行情你还没赚到大失血程式交易没有圣杯，和手单比起来就是能自动帮你跑波段鱼头鱼尾在顺势策略不可能吃到，你还会赔不少钱或者你做逆势策略弥补，但他会跟顺势对做，所以行情来两边会把你的获利抵销一部分，你放一帐号还会对做干扰手单你观念好策略对，可以成功把波段切成一块块当冲区资金周转率跟获利是可以比程式单高的，而且适应性较高不会写程式策略本身并不是个缺点，只要能赚到钱就够了

杠杆不小 如果今年dd有超过20% 都必须要注意

谢谢分享

2018,2019年，赚多少

西哥工程师 说自己不会写程式= =

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推，恭喜发财

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幽灵的礼物/交易-创造自己的圣杯 第二版基本上这个跟sam大大一样,分享没啥内容

分享了什么？？请问策略可以分享一下吗？

哇 赞 一直觉得程式交易破MDD 的心魔很难克服

这样吧 假设现在回到2018 2019吧 你要分享什么

好文推

走出自己的风格很好

无脑多的大波段要什么策略？

马大人是不是没有认真看标题r 假设2018 2019 就是分享近2年的程式交易心得啊

感谢分享~~~

请问是串接什么api 方便站内吗

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multichart 主程式+报价+机房，贵

我觉得有分享到重要的点 恭喜赚钱

请问 我有个策略1月到5月是赚 4500点可是mdd也是4500点这样好吗

西哥明明是资工系的，别再谦虚惹~

感谢分享喔

E大专业~航海王也是

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看你的资金能不能再撑9000点啊，不行就承认这只策略对你而言已经不适合，修不好就可以准备淘汰了

你484牙医

有些策略在空头走势会失灵

呃 我想跟你说，第五点和人工交易是一样的，我胜率也低于40%重点就是大赚小赔

分享很详细，推！