[问题] 请问选择权问题 flamedevil PTT批踢踢实业坊

楼主: flamedevil (韩哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 10:17:21

本人在期交所查询某月份的选择权成交价
该月契约最后一天契约价
竟然是比第一天（买进）还低
指数确实有上涨（200～300点）
但是最后一天的次月同契约报价
契约价却是3倍以上
这样是正常的吗？

作者: Ebergies (火神) 2020-10-14 10:42:00

正常

楼主: flamedevil (韩哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 10:58:00

那结算那天不就都没有获利了...真怪

作者: seal0112 2020-10-14 11:40:00

你查一下时间价值, 看是不是你要的答案

作者: Merkle (你在想奇怪的东西齁) 2020-10-14 12:22:00

时间价值

楼主: flamedevil (韩哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 12:38:00

谢谢推文解答，但是历史资料有些期间的契约不会因为时间价值递减，差别在哪？

作者: Merkle (你在想奇怪的东西齁) 2020-10-14 12:40:00

价内价外

楼主: flamedevil (韩哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 12:49:00

内文提到的都是价内，但是契约成交价还是跌

作者: cuteSquirrel (松鼠) 2020-10-14 12:52:00

OP开仓后时间价值会一只缩水，到结算只剩内含价值。

作者: leolarrel (真.粽子无双) 2020-10-14 12:54:00

选择权平价公式: PS = CK

作者: gn01642884 (é ˜åŸŸä¸äºº) 2020-10-14 13:25:00

时间价值递减不是线性的

作者: leolarrel (真.粽子无双) 2020-10-14 16:47:00

可以狗一下 "微笑曲线"

作者: mickyang (mick) 2020-10-15 00:34:00

当卖方的庄家就是赚这个逐渐消失的时间价值

作者: k47100014 (MIT_No.14) 2020-10-20 03:28:00

你可以当庄家，不涨不跌吃时间价值好赚

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