楼主:
shat2001 (smallpigex)
2020-07-22 13:39:42无脑组合选择权系列又来噜~
这次组的是第2周7月W5的保护XD
实验系列:https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
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这是一个选择权实验系列的影片，每周三下午1点会更新影片。
小弟最近想做一个台指选择权的实验企划。其主要实验的想法是想利用4个周选的BC + BP搭配月选的SC + SP 来实验看看到底是不是真的那么无风险那么可以套利。
理论上:
Ｗ4 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ5 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ1 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ2 ＢＣ＆ＢＰ 小于 Ｍ
作者:
cafupupu (顺理以成章scannain)
2020-07-22 13:53:00你有想过何时失败？
作者:
Merkle (你在想奇怪的东西齁)
2020-07-22 13:59:00作者: superich 2020-07-22 14:05:00
卖远的赌近的有大行情，没行情就收价值
作者: peter7944 (彼得) 2020-07-22 14:06:00
应该就是每周都归零 月结那周来个波段 最惨
这到底要实验几次，正常人组到第二周就知道不会赚钱了
作者:
ccsu (杰克)
2020-07-22 14:14:00我觉得若涨到12700或跌到11700附近，买保险的周选变贵，4个周选BC+BP大于月选SC+SP，就会开始亏损其实我更好奇的是若指数接近12700或11700，是直接平仓SC+SP还是有其他策略去Rolling Up/Down
作者: leslieko266 (银月游侠) 2020-07-22 14:41:00
月选应该是有个安全距离。因为愈接近结算愈危险。
我觉得周选应该加起来会太贵，不过静观你的结果 lol
作者:
iele (就是那道彩虹)
2020-07-22 14:44:00你没发现那两对勒式用卖的赚更多吗
作者:
steveck (人帅真好= =)
2020-07-22 17:02:00这就是Short Calendar Spread策略 记得月选跟w2一起平仓不然月选那周只有裸卖就是最大的风险不过就算是这样我也怀疑月选的时间价值是否能弥补周选的
作者:
zwy (瑞士刀)
2020-07-22 17:07:00一周内如果狂涨,你下周的BC权利金超过本周SC的权利金?这种情况我就有遇过,你用来做保险的买方权利金加起来比收到的
作者:
steveck (人帅真好= =)
2020-07-22 17:09:00搞不好单纯的无脑月选iron condor就好了 手续费还更少 XD
作者:
zwy (瑞士刀)
2020-07-22 17:09:00卖方权利金还多
作者:
steveck (人帅真好= =)
2020-07-22 17:16:00简单来说如果你刚好月选建仓后波动度收敛 可能还会赚但是月选建仓后的周选是波动不变或增加 大概率是赔的这一周下来的波动度是下降的 所以会看起来有获利的可能
作者:
zwy (瑞士刀)
2020-07-22 18:32:00如果当初建仓卖出月选拿100点,买进周选付出30点,然后盘势大涨
作者:
MaInQ (Q)
2020-07-22 19:29:00实验下去就知道
作者: Snack (多多) 2020-07-22 20:24:00
有看一下其他影片，没看到停损单觉得很勇，另外谢谢实验分享。
作者: ateatea (teatea) 2020-07-22 21:16:00
不管怎样您有实验精神 这点就值得推
太神拉友实验有推 不过我是不会用这种方法。这方式或许可型因为台指波动小 长期又处于盘整型
作者: NinningSu (头哥) 2020-07-23 04:13:00
比较好奇如果从年初开始，每次周三结算都开盘价call.put无脑双buy五万现在损益会怎样
现在月选开仓价平都在600点左右可是每周周选开仓都有200点4周加起来800点不够月选补吧
作者: HudsonE 2020-07-23 09:54:00
价外够
作者: MiyooYa (MiyooYa) 2020-07-23 10:50:00
推