2020/7/10日盘资料
商品 日盘成交量 未平仓 成/未
大台
202007 140575 77309 182%
202008 12135 17808 68%
202009 269 5672 5%
202012 79 1136 7%
202103 80 587 14%
202106 16 123 13%
小台
202007 147983 31621 468%
202008 9926 7706 129%
202009 1114 4144 27%
202012 240 1808 13%
202103 246 792 31%
202106 115 241 48%
摩台
202007 38590 174851 22%
202008 21 396 5%
202009 1 243 0%
电子期
202007 2371 2096 113%
202008 132 296 45%
电子选
全 127 3308 4%
永续期
202007 552 91 607%
202008 393 16 2456%
生技期
202007 435 329 132%
202008 59 63 94%
成交量/未平仓量，类似股票周转率，成交量/股票数量
一般来说，股票周转率越高
价格就越不稳定，受到主力操控的可能性也越大，证交所也会打压
期货的未平仓量也许不能样看，但姑且猜猜市场结构？
摩台的未平仓量远大于成交量，而大台、小台则是反过来
成交量超过未平仓量，多出来的成交量一定是当冲
小台比大台多，可能因为散户资金较偏好小契约
从远月来看，小台成交量、未平仓量比大台多，可能跟选择权交易有关
永续期、生技期是最近推出的商品，还有奖励活动冲高交易量
但从未平仓量来看，生技期比较多人愿意留仓
永续期很少人留仓，成交量却很高
但是盘中的挂单很差，一般来说不会有人当冲这种商品
因此大胆推测，这些成交量都是假的，仅仅是A跟B互洗成交量
这种性质，让人要平仓时平不掉，因为没有挂单可以平，对手不愿意挂单
比如说电子选择权，Call的未平仓量是1933
但是Call卖方前十大交易人合计部位也是1933
这表示说，电子Call的卖方不超过十个人
买方虽然超过十个人，但是跟卖方重叠的有多少？
如果这些人不挂单，那基本上无法交易
也很难知道合理价格是多少，因为选择权订价很复杂
而台湾期货除息点数、正逆价差点数也没有很稳定
偷懒的人，只能参考市场（别人）的报价
这是否也意谓著，如果“他们”可以操控价格，偷懒的人就会掉进陷阱？