楼主:
shat2001 (smallpigex)
2020-07-03 21:45:38哈噜~~ 各位乡民，小弟最近想做一个台指选择权的实验企划。其主要实验的想法是想利用4个周选的BC+BP搭配月选的SC+SP来实验看看到底是不是真的那么无风险那么可以套利。
这是我实验的详细说明影片:https://www.youtube.com/watch?v=LAoiO0OyNGU
理论上:
（Ｗ4）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ5）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ1）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ2）ＢＣ＆ＢＰ ＜ （Ｍ）ＳＣ＆ＳＰ
+
跟我想做的事情差不多但一直没时间去搞感觉要各种精算欸
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2020-07-03 21:54:00加油不过我是与你做大概相反。
作者:
Merkle (你在想奇怪的东西齁)
2020-07-03 22:03:00你这方法不就变成时间价差合约反过来做 o.o
作者:
mecca (咩卡)
2020-07-03 22:07:0010几年前就有人搞整年度的时间价差了
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:19:00现在波动大,随便一周的行情就500点了,我看第二周的bc/bp,成本就会让你买到最贵,买到月选的sc/sp成本,然后下周再盘,把你周选bc/bp收掉,所谓的保护2周就进入亏损
作者:
KZHenry (在时光中飞舞)
2020-07-03 22:21:00值得推荐 追踪 有想法是好事
楼主:
shat2001 (smallpigex)
2020-07-03 22:22:00就当实验日志 实验一次留下数据给别人看 我自己也很想知道结果
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:23:00自营商和外资,选择权玩这么久了,有大额本金又有长年经验,真正的套利模型都给他们玩了。模拟单玩就知道结果了。而且一个月的输赢,不太低能显示长年下来的输赢吧
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:24:00但肯拿真钱做实验,拍影片分享给大家，我是超级respect你的
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:33:00btw,周选bc/bp在一天中的价位就差很大了,刚好买在波动大的时候,就会买在最贵,怎样看都难赢
作者: lin57967 (lin) 2020-07-03 23:16:00
难赚，考虑手续费会亏
理论上这个策略如果价格穿出去还比较可能赚近期的合约对价钱的波动比较敏感 反而如果一直盘整
作者: lin57967 (lin) 2020-07-03 23:17:00
假设照你的赚钱情形去算，都做价外500点，获利的约30%被手续费吃掉
近期合约时间价值的消失速度会比远期快所以这个策略 基本上是在买短时间的波动率跟买VIX意思差不多
作者: lin57967 (lin) 2020-07-03 23:19:00
作价外三四百点则被巴的机率太高，半个月可能两边都被停损了
作者: aneres1201 (aneres) 2020-07-03 23:19:00
真正的庄家跟你反著做，你说呢
作者:
zaqimon (dream)
2020-07-03 23:23:00我猜你第一个礼拜损益会是正的 然后发现第二个礼拜的周选变得比你月选卖的还贵
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 23:37:00以前缓涨波动小,收租还能玩。现在波动大,且是跟自营/外资庄家抢选择权饭碗,小心自己是那块被吃的肉还有大家都知道op是零和游戏,以前能套利的手法,公开后,大家都这样操作后,就会失效了.我是不太觉得还能创新想出什么方法套利了.真正的套利方式,就庄家才有吧！但他们会搭配期货/现股,且可以在砸大钱操作期货前,就先布好op了,而且交易速度又快.op的价差,短短一秒就可以是天堂和地狱了.不如直接等近期若碰到单日有大跌2-300点,一周大跌5-600点,all in便宜买月选价外5档的call。或是11月后看有没有机会大盘会再崩一波,买put.直接赚个5-20倍更爽
不实用，四周买方加起来点数比月选还贵。而且这组法又不能省保证金效率很差
作者:
zwx (王子面)
2020-07-04 00:31:00这种作远月的卖方+近月的买方我以前就尝试过了,如果行情朝着你做卖方的反向大幅发展,你可能会发现你下周要买进保护卖方的权利金变得比你当初当卖方拿到的权利金还贵XDD全世界那么多投资机构,人家有巨额资金,有专门研究团队,还有超级电脑,有圣杯早就被人家找出来了,还轮得到你来发现??
作者:
hchs31705 (HCHS58317 班版开了)
2020-07-04 02:02:00这硕论文找不到吗? 感觉很容易被拿来写
四组周选买方权利金加起来<一组月选卖方，这办不到吧。
作者:
paimin (playl)
2020-07-04 08:37:00这回测跑一下就知道了吧
作者:
Destery (Need fresh air)
2020-07-04 08:50:00行情都不用评估的？给尊重
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2020-07-04 13:49:00结算时间不一样就不是无风险 这不是套利是对赌
作者:
nds3ds (无大)
2020-07-04 14:04:00推
作者:
TCimht (TCimht)
2020-07-04 14:57:00哪有什么无风险套利 ==
作者:
g30601 (梅克斯)
2020-07-04 20:24:00我来猜猜 波动变小走盘整 缓涨 缓跌 都小亏或小赚行情暴冲就出事了
作者: kshsphone 2020-07-05 02:34:00
......这真的有了解周选月选的时间价值吗？这只有穿价周结才会赚但又作跨大履约去夹 等于只要在区间内就是等输钱近的时间价值必定消失比远的快 等于你做不到你预期的花少收大一般都会作卖近买远 搭配斜角履约作些许方向预期只要同时间作布局 就不可能有无风险套利存在 选择权只有风险与利润取平衡
作者:
iele (就是那道彩虹)
2020-07-05 15:55:00会赔钱…做愈久赔愈多根本试都不用试
作者:
dust777 (dust)
2020-07-05 17:55:00我越来越觉得杰哥是不是随机致富的代表,期货市场能活的过今年,没毕业再说.不过拍影片很好,留给世人一个警惕。但杰哥说身价有好几亿,花个几百万让愿我们小散户快速回顾一个快速致富,又下去的例子这点超级给推我认识真正的海期神人,让我明白,期货最强的不是一笔单赚多少,不是短期能否资金翻倍,而是资金控管,以大吃小.才能在期货市场10多年屹立不摇.不然一般人重仓都是在赌运气.翻倍翻得快,但毕业也快。真正的实力=技术分析+散户筹码分析+资金控管+运气
作者: aneres1201 (aneres) 2020-07-05 22:37:00
为什么大家都认识神人
作者:
KZHenry (在时光中飞舞)
2020-07-06 05:48:00然后所谓的神人 也只是另一位随机致富的代表而已...最近看影片 听说好多位称霸德州扑克的强者纷纷破产
你这种组合就是-gamma -vega 短期波动>长期波动就整个爆炸了 long月选完全没用 根本避不到险还套利咧 真正的无风险套利只有put call parity其他跨期/跨种类/跨价格的组合 价格只要开始跑部位风险就会跟着跑出来了
作者:
dust777 (dust)
2020-07-06 13:46:00德州扑克牌面你胜率99%,别人1%,人家all in跟你玩,你能不跟吗？all in输一次就毕业。我认识的神人老师,因为资金已经滚很大出来了,每次停损额度1%,只做高胜率,长波段,小停损,大获利,请问他要怎样才会破产毕业呢？但不可否认他一开始的大本金是很吃运气的打法滚出来的而怎样才能赚得稳,长年获利,就是不开杠杆玩。不然都是赌,运气好就是随机致富,反正这种人只要样本数多,就会有,但长期活下去的,就是把运气成分降低,然后资金控管强,不杠杆重仓单一商品
作者:
TJLai (PokerStars)
2020-07-06 19:34:00老实说~~~光想我就觉得一定不会赚钱了~~根本不用实验吧
作者:
J98 (四只脚走路)
2020-07-06 21:46:00dust777大大 忠言逆耳QQ
作者:
Dong522 (dong)
2020-07-07 18:16:00你四周的时间价值蹷踸鵅A波动太小你会赔
作者:
sumif (它它)
2020-07-09 18:04:00我说那个小于是哪里来的？周选比较贵吧…