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[问题] 台指近远月逆价差变化

楼主: zaqimon (dream)   2020-06-10 15:02:02
https://i.imgur.com/golUt0Q.png
台指期近远月逆价差最主要来源就是台股配息
理论上预期配息应该不至于产生太大变化
但像最近这几个月这种近远月逆价差震荡超过百点以上
例如为何在五月初才出现最大逆价差然后就一路收敛
请问像这样的逆价差变化要如何解释或分析呢？
谢谢
作者: kurapica1106   2020-06-10 17:05:00
建议研究这种同商品不同月份合约价差的 最好能多捞以前的图出来比较
作者: Trybeer ((踹比尔))   2020-06-10 19:26:00
不觉得主要来源是配息最终还是供需决定，就一大群人看坏要抢远月照成的
作者: sde7w9xzo (4684694)   2020-06-10 22:08:00
vix高的时候，远近月也更容易滑价
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