请教各位老司机
凯利公式建议：
每次下注量=胜率 -（败率/赚赔比）
假设一个策略如下
1.胜率是50% （败率等于100%-50%=50%）
赚赔比是1.5 （赚30点赔20点）
则凯利建议下注量为50-（50/1.5）=16.67%
2.胜率是70% （败率等于100%-70%=30%）
赚赔比是1.0 （赚30点赔30点）
则凯利建议下注量为70-（30/1）=40%
这样的话
策略1只要连续输6次
策略2只要连续输2.5次
就会毕业
这样凯利的方法风险不会太高吗……?
因为我在澳门看过骰宝连开25次大……真的很扯
（只是举例 骰宝期望值为负 凯利公式建议不下注）
但在在各种操作上（股票期货选择权）连输6次也是很长见的事情
还是我的理解有误呢?
谢谢

没有人会直接照理论值做啦 凯利的好处是帮你推估范围

所以是要乘以一个安全系数这样吗?

从絮聒板问到此地？

凯利公式的假定 你的胜率其实用在策略是有问题的

请问什么意思?

策略的胜率不可能是固定的 你应该同意吧

你可以在分散投资的基础上用这种公式 比如10支股票

嗯嗯@@

胜率是建立在超长期下才能出现的数字你想活到确认你的策略胜率到底是多少时最重要的反而是控制杠杆跟避免毕业赚赔比也不是你能精准控制的有时候不是你想损就损的掉

那这样凯利大师的公式……?

样本数不够大 机率参考用

简单的赛局还能用 期权那么多不确定因素-.-

不不……就假设如我原文描述的状况 照凯利的建议下注是否要乘上一个安全系数?就假设胜率是50跟70趴 赚赔比也是1.5跟1最重要的反而是控制杠杆跟避免毕业

我上面写的意思大概就是Merkel大大写的 通常写出一个策略 那个回测基本上是参考而已 你真的套用这纪录去跑凯利公式做资金分配 你有很大机率爆掉

这不就是要用凯利公式的初衷吗?

凯利我是觉得你拿去赌21点跟德州扑克比较有用...

rrrr 原来如此……

也像上面justin说的 影响因素太多 你的策略期望值在某行情是正数 信不信你一定会遇到让策略期望值变成负的行情 所以这不是加个系数就能处理的事情 因为策略期望值为负 根本不能使用凯利公式

所以凯利公式其实在期权上不太适合使用?

凯利是计算投注量 假设满仓100口 例1下17口 例2下40口停利停损按你设的 例1 30/20 例2 30/30 没那么快毕业吧

期权中你无法知道每次下注的胜率。假设每次胜率都不到60%凯利公式可以让你活很久

凯利是赌场游戏在用的 每回合的胜率可计算 期权???你可以去挖文献 凯利一开始的起源并不是用来赌博只是被赌鬼们拿去赌场 然后再被期权赌鬼拿来市场用

赌博是封闭型竞合，股市是开放型竞合，凯利其实不适用但他的思维逻辑可以拿来改良应用

凯利公式设定是不会毕业的 每次下注以剩余筹码算 你输会越下越小 赢会越下越多 不看清楚就用公式很危险呢 正常应用会乘上安全系数 会用小于半凯利在下啦毕竟毕业了就真的毕业的 不能重来...

凯利在90年代的论文就魔改成可以处理投资组合和期权了

会用的他算是还不错的工具 但不讳言这公式有资金的门槛

什么6次2.5次==你国中数学老师在哭了16.67你用100乘10次看会多少好吗

看这么多留言只有一个人讲对 那个%数是当前资金的%数不是初始资金的%数 所以理论上永远不会赔完