我是选择权新手 最近遇到一些问题
因为自己找不到答案 很怕问了蠢问题 再请大家见谅
我在5/20 买了6月份台指10700 PUT
5/20 加权指 10907.8 / 台指近 10887.0 / 台指10700 PUT 202
5/25 加权指 10815.29 / 台指近 10770.0 / 台指10700 PUT 213
只过了5天，指数跌了将近100点，而且接近价平履约价，选择权价位只增加了11元
跟我想像中的价位来的低很多，我了解选择权包含时间价值
不过总是感觉两者的时间价值差异颇大，不知道是不是我多想了
感觉5/20当天时间价值被高估，或5/25的时间价值被低估
另外想问的是 如果购买的选择权在价内 指数跌100点 PUT选择权会变动多大

买价内就会接近指数变动了,深价内除外,流动性太低

大盘跌不到1% 你的OP赚了5% 还不满足??

大概算一下 D=100*0.4=40T=4*5=20. 40-20=20 剩下就其他系数 天数还有2X天G值还很小 加速度不足

delta theta

现在波动没有持续放大，指数一天涨跌没200点价外月选不太会动，更何况一个月后指数会落在哪也没人知道

没有超大幅度变动月选应该不太会动吧

你是觉得delta不如预期? 因为市场觉得波动率跟利率参数跟你想的不依样

两个都高估现在剩18

楼上坏坏 搞不好楼主651的时候跑惹

看%数 觉得赚太少 就多买几口囉

还有隐含波动率这个参数，影响价格很大

跌下去put没涨代表没资金入场，就是市场没看这么空嘛