不好意思新手问题
想请问影响选择权涨跌幅不同步的因素是什么?
举个例:
台指同期(ex.4月期)、同交易日(ex.今天)、同履约价(ex.价平)、交易量充足的前提下:
c, p对大盘涨跌的反应灵敏度不同
假设大盘涨1%
价平的c可能涨12%
价平的p可能跌8%
(以上只是随意举例，没有反映今天数字)
网络上一时查不到答案(因为搜寻后资讯太杂)
想请问这背后有那些因素在影响呢?
或是哪里有说明可查呢?
谢谢

交易量要很够才会即时反应 不够就会阶梯状LAG

因为周选看月期是不是搞错什么

请问你认为涨跌幅应该同步的原因是什么? 有吗?

不就有人买有人卖

涨跌幅一定不同步啊假设原来在价平 当上涨的时候 C会逐渐变价内 P则会变价外从不可能可乐涨100% P就下市了？

趋势不同 多空方愿意买入的价格也不同。dalta值好像也是很多人的重要参考

OP一直以来就会出现 对正向趋势反应越来越灵敏 反向趋势越来越不灵敏的现象

要问C/P的涨跌幅%差吧 嗯 我也母鸡抖

一切都是时间价值阿

未平仓量太少代表没啥人进场

花了多久时间才出现波动跟涨跌的速度都会影响。前阵子有一篇文在讲台指选择权的波动率曲线，可以参考看看

啥......本来就不同步啊@@9901和9949都是同一价平啊......为什么价平cp涨跌要同步......一样涨100点，9901--》10001和9949---》10049的delta肯定不同啊同履约价的价平cp一边是价内一边是价外好吗

%数怎么会同步

call与put同价值的delta值不同

为什么你觉得要同步呢?

买下去后 我觉得那个%数 没什么用

delta gamma

选择权涨幅本来就非线性啊 难懂吗

谢谢大家回答~~

所以没看过 call put 同时涨停的吗？

哈，有听说，没亲眼看过

%数不会同步可是点数会差不多100跌10%是10点 10涨10点是100%你现在去买9500的p跟c明天杀个500点你会看到点数差不多可是%数差很大

供需问题，造市商在睡觉，流动低的商品本就系统风险高