我试着算2/15收盘的台指选隐波
利率1.035％
价格用期交所的结算价（即2/17的平盘价）
期货价
2月 11810
3月 11789
4月 11755
6月 11718
call 12000隐波 11800隐波
2月 10.2 11.8
3月 12.6 13.4
4月 12.3 13.2
6月 12.7 13.1
put 11800隐波 11600隐波
2月 11.8 14.4
3月 14 15.1
4月 14.1 14.5
6月 14.6 14.9
以上是用手算去硬套的结果，不知道对不对？
如果误差没有太大，那么根据这结果，我的看法：
在不计胜率、资金杠杆的情况下
call价外比价平便宜，远月只比近月贵了一点
put价外比价平贵，价外近月跟远月几乎差不多贵
简单来说：
call买价外比价平划算，若是做波段，买远月比近月好，我会买6月而非4月、3月
寿命短的put价外贵得非常离谱！若是做波段，买远月价平、浅价外比较好
因此买远月put，卖近月put，这种组合单很好赚。
这是OP新手我的看法，可能有错？