最近刚接触程式交易,目前是用XQ平台的策略雷达.
同一天实际成交与回测比对后,实际成交时间大约晚了20秒左右,
有可能原因会有哪些?
例如:
我用同一支程式,在2020/2/5做了台指期的实际成交与回测比对,
程式回测会在09:01这根K棒触发买进1口,但是
实际成交在09:01:17买进1口,等于是在09:02这根K棒买进
请问有什么原因会造成这时间差?
程式中没有指标的判断,只有台指期点数的计算,程式触发后用范围市价买入.

先问一下 你是用市价买进还是限价啊 看到范围市价 当我没问可能要看一下log发讯时间点和丢单时间点

时间复杂度？

看一下是不是时间同步问题，有些商用软件是以本地电脑时间为基准

时间频率是1分钟. log发讯跟丢单时间是一样的.

策略如果是用1分K 太敏感 回测跟滑价问题会很大做出来的回测绩效可信度很低

不要在做没有意义的事情了