台指选择权目前履约价间距是100点，周选是50点
S&P500选择权则是5点，用3200点来算，乘以4倍，相当于12800点，间距20点
而12000点的台指选却只有100点或是50点，尚有更细的空间，比如可以再切成25点
另外S&P500的周选是连续5周，台指选只有一个周选
遇到月选结算，周选快到期我不想做，下一个就只能做月选，很不合理
起码至少连续两个周选才合理
尤其是结算日碰到长假延期，放完假的第一天就结算，没有下一个周选是要怎么做？
切得更细会如何？造市更差？
我之前好几个月没做选择权，重新研究后，发现选择权其实还是可以做
比如说剩余日30~50天的月选比周选更好做
delta的变化（gamma？）比较平缓，周选买错履约价往往是没救，月选就没有差这么多
theta也比较小，周选与月选的“时间价值”谁大谁小？这个问题很好玩
如果改成“每日时间损耗”谁大谁小？有经验的都知道月选比较小
然后还有个小小魔鬼藏在里面，价格100点以内的选择权，买卖价差至少1％，最高5％
股票当冲有0.5％就爽死，选择权1~5％，市价进出则很可能让你多赔不少

不如天天诘算怎么样 ?

间细大你的做不赢了 何况是间细小

市场是公平的 有效率的 曝险程度跟时间价值耗损成正比的 履约价越多 平均造市量就会降低造市量降低 市场成交量低 容易价格闪崩市场反而不稳定 别想这么多有的没的能不能赚钱跟你看对方向跟风险管理有关

同意楼上 先想怎么赚钱而不是像这些有的没的

履约价切再细 履约时间分更多 你还是不会因此赚钱

就如你文章提到的sp500间距小 那你知道sp500买卖价差有多大吗？？台湾价差已经很佛了

看过外选的委买卖价差 才知道台选造市算不错的

只玩月选,周选时间价值太低了双周选到是可以考虑的范围,应该取消周选,改为双周选

换个角度想 周选时间价值低就是让买方玩乐透的市场要有买有卖才会是一个市场 只想着把游戏规则改成对自己有利 这样谁要做你对家?

去做你的海期啊，海期王。台湾期货交易所没有欠你啊，每天幻想不累喔

可能爆了 所以开始认真研究选择权

涨跌没有超过60点，月选几乎不会动，买价平月选不如买小台

海期王跟海贼王是什么关系？

远房亲戚?

选择权买方就是十赌九输

周选买方爆一次都亏很大 很讲求技术跟反应快月选在鸟盘发生也是被吃豆腐

赢不了就退出吧，切五点一个履约你也不会赚

成交量不够，变细有什么好处？

我倒是觉得台指期连续月太密，每季就很好了。