小弟新手多多包含，想做个研究
学校老师都说选择权买方获利无限，卖方亏损无限
结果却从没讲过T字报价法，难道是课本不能教？
今天9/24，指数收在10918
这是现在期货的价格
https://i.imgur.com/gFG4nFH.jpg
选择权的报价
https://i.imgur.com/epXkyZd.jpg
https://i.imgur.com/o81wf2F.jpg
https://i.imgur.com/xbVifeD.jpg
课本说正常期货的基差应该要是负的
期货要比现货价格高，但是期货10、11、12月到期
都是比10918低，期货市场全面看空
可是选择权居然完全相反！？
10月选10900c权利金居然要130
10月涨到11030才损益两平，更不要说11、12选
10900c权利金高的吓死人，可不是有可能会跌吗
怎么会跟10918差这么多
按照经济循环理论，10年左右一次，上次崩盘2008
选择权价格却完全背离
10月选的未平仓量还相当大，11、12月选则很少
小弟推论
1.到期日超过一个礼拜以上，做选择权买方被当盘子，11、12月成交的少数买方更是，即使他们最后赚钱了，报酬率也不会很夸张，还负担高额的权利金损失
2.可能是曾经有太多例子卖方被杀爆，为了避免民乐透买方，刻意把价格拉很高
结论是想用选择权1块变100块根本就超难吧
买合理价格的近到期日选择权，因为有时间压力也很难赢，买远期的根本被当盘子
请教各位大大时间价值这么高合理吗？
为何期货、选择权会看相反方向呢？
谢谢指点