[问题] 风险的分布属于常态分布？ dharma PTT批踢踢实业坊

[问题] 风险的分布属于常态分布？

楼主: dharma (é”) 2019-04-08 15:38:11

现代的金融工具，或是说在大学课堂上教学的金融理论，有以下几个假设：
风险的分布属于常态分布，多数是小幅度的变动、大幅度的变动机率微乎其微。
http://brbu241.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html
我只有科普等级的经济学知识
都知道要怀疑能否使用常态分布当前提
这样以前的那些专业学者
怎么可能不知道要检验常态分布是否成立
猜测是不是因为
半百年前的学者专家们
当然知道常态分布不能直接适用
只是当时不像现在有好用的电脑工具
所以先使用常态分布
才比较好人工手动计算来发展理论
当时使用常态分布的时空背景是怎样呢？
thanks

作者: wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*) 2019-04-08 15:46:00

就【假设】不是!?

作者: poker0531 (我支持台湾独立) 2019-04-08 17:43:00

这样论文写不出来，没有预算会很不方便

作者: wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*) 2019-04-08 17:50:00

因为使用常态分态会有很多现有的分析法你去K一下就好了他过去经验得出就有平均数与标准差，就得一个常态分布有常态分布就有一大堆数学模式分析可以套用就不用特别去想分析法写了这么多我要说的跟二楼一样唉我太多话了~

作者: ss5566sa (sa) 2019-04-08 18:28:00

可析解

作者: yashiro (台湾没有中立;只有蓝绿) 2019-04-08 20:28:00

没遇到就是常态分布，遇到了就是随机简单讲风险随时都存在，关键在你能不能避开

作者: klion2468 (517) 2019-04-08 20:45:00

现在不是都用lognormal搭配GBM吗??

作者: john668 (john668) 2019-04-08 20:59:00

因为若不假设对数常态请告诉我更好的方法学界早就知道真实不符

作者: UltraSeven (神奇小熊在我家) 2019-04-08 21:33:00

我不认为风险随时都存在如果风险指的是暴跌做个比喻吧~ 难道地震台风陨石撞地球随时都会发生???想也知道不可能... 唯物的东西一定有某种规律性只是人类太猪脑还搞不懂而已... 总之不可能是随机的

作者: darkMood (瞬间投射) 2019-04-08 23:34:00

一堆屁话

作者: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2019-04-08 23:46:00

风险用Cauchy distribution估比较安全

作者: aikotoba (aikotoba) 2019-04-09 10:10:00

因为对数常态比较好做分析

作者: easychen (easy life) 2019-04-09 16:25:00

UJ不认为会一直暴跌但一直作空??? XDDDDDDDDDDDDDDDD

作者: unwillingto (iii) 2019-04-10 08:27:00

Easy 是不是读书都抓错重点

作者: leolarrel (真.粽子无双) 2019-04-10 12:28:00

你们敢吐槽凹姊?

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