各位期权交易的先进前辈好，
小弟在2016年十月国庆连假开始自学MC程式交易。
当初自己乱搞开发出一支策略之后开始陆续跟朋友请教，
加上研读一些相关资料之后学习开发新策略，
删删减减之后去芜存菁出八支策略(CDP或均线价格突破,价差,外资未平仓筹码策略等等)
，
组合起来之后回测从1999/1/1到2018/09/28，
滑价与交易费进出设定为两千。
不过非常倒楣的是刚好今年7.8.9月的行情非常糟糕，
刚好小弟把全部组合完成的时间差不多就是在这个期间，
现在赔到小弟开始怀疑人生.....Orz.....
不知道到底是回测只是完全自爽的呢，
还是真的是虽小遇到行情就是这么糟糕?
目前只想到只能降低杠杆跑到年底看看....
也想不出其他有什么建议或方法能够继续改进。
想请问各位先进大大们不吝指教，
以上先谢谢各位的时间与意见。
全部的回测数据如下
Excel
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ
Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO
https://imgur.com/tZ9Z5eg
https://imgur.com/VwVtBJm
https://imgur.com/ZGQTWxq
https://imgur.com/WSXLkeI
https://imgur.com/Gp9qS2J
https://imgur.com/hdXqRV6
https://imgur.com/Lu8tDNm
https://imgur.com/vfM568M
https://imgur.com/EmKYBgs
https://imgur.com/va0hSB6
https://imgur.com/kHtIXHw
https://imgur.com/dle2U8J
https://imgur.com/XcEHIkH
https://imgur.com/mrzy7a4
https://imgur.com/XvoXoqa
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/MxkKJHA
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/1vBCvkf
https://imgur.com/EXJFANr
https://imgur.com/4KtJSxr
https://imgur.com/B9c5Idp

注意过度最佳化，不要把最佳化因子设太细然后近两周转杀程式单 别太在意*专

我猜你相关性太高

happy啦

你是不是上张X忠的课= =

就是你在最佳化的时候不要用一些绝对条件 或是递增太小去回测

谢谢虽然还是不太懂.绝对条件例如KD黄金交叉!?

按照每次交易进出场为分隔 把你回测的资料价格抓出来依照损益做分组 例:大赚大赔小赚小赔肉眼去观察 大赚大赔小赚小赔分别对应什么样的盘势抓出你实际交易时的价格资料 是否对应赚钱的走势最残酷的情况是...你的程式语法根本有错最纠结的情况是 刚好都遇到赔钱的盘势 策略继续用?最中肯的建议是 确认策略有获利性后最好别再调参数

了解!也就是先逐笔先去抓大赚大赔时对应的盘势!感恩!

9月不敢说 但7 8月好的程式应该还是可以赚喔

7 8 9月留仓的期望值等于零

帐面上的损益就是最实际代表策略效度的指标，其他都假的

回测看起来很正常 就是你运气不好 刚好遇到大赔的

我是觉得运气不好的可能性很低啦，多半还是方法有问题

过去本来就会个30~60的大赔机会 别只看到大赚的而且如果真的挂满7 8 9也不过才赔不到10万吧

最近我认识的一些老手和程式交易基金经理人全部GG 进来时间点太差XD

最后提醒 你的策略后面10就是还有机率再赔个20进场前请做好最坏的打算 ~

通常mdd只会越来越大喔XD

反过来做回测789还是没赚的话就代表废了

最佳化结果 摆脱不了大区间拉什么叫作大区间就是市场期望值等于零只要你策略找完 跟进去就是大亏因为跟在绩效区间上缘99.9%的策略 期望值等于零 绩效走势区间震荡越最佳化 绩效区间越大

程式交易起手势就是相信程式 mdd看自己对策略信心没信心还下实单 就要自己的问题了

如果你的策略 没参考筹码或是即使 参考了筹码结果用今日筹码 去判断隔日走势而不是用即时筹码 判断即时走势策略期望值 等于零 绩效走势 大区间震荡你参考一下

感恩 我思考一下 即时筹码！谢谢

大哥 你的图我根本看不清楚呀...

投资经验没个3年5年踏入程式交易跑回测，只是陷入黑洞里

回poker0531 我有放了excel表格可以下载了 谢谢回应cancerkary..小弟菜鸟..所以才来这边请教囉！

现在实盘跑输的钱有大于mdd吗？没有就继续跑跑看

我觉得您太执著于最佳化…有时候参数最佳化太多不见得会贴近

绝对条件例如停损点数，跑10-50 递增1 ，然后把获利最大化变得很好看

一个字 命

今年的盘超好做的耶，什么7、8、9月难做，乱讲一通，是你策略问题，我这边有5个策略，今年每个月都赚钱

XYZB大大果然高手！可以请您分享一下回测数据吗？我只是说我自己的策略789月不好做没说其他人喔！没什么乱讲不乱讲的问题！只是在这边跟前辈们讨论听听看意见而已喔！谢谢

今年的盘的确是回测绩效很高 ，2017蛮难的

我手上的策略 都是今年很惨＠＠

我有三个策略 两个波段 一个当冲一个波段策略 去年年中 绩效涨到今年中策略绩效高点 刚好和OTC高点一致不过不意外 该策略有参考整个市场的买盘所以会混到散户单 散户单 OTC高点下来至今 成反指标另一个波段单完全对作散户 这两个月小区间震荡 期望值等于零 代表这两个月来多空很难延续(筹码方面)至于另一个当冲策略 快创高一样代表当日多空 没办法延续到隔日筹码只有当日有效

策略回测之后，后续的资料判读跟资金控管也很重要~有兴趣的话可以交流讨论看看囉~

看起来还好啊 回档也正常 实单里78月有赚吗?赔不是问题 问题是你怎么赔的?

今年程式单比去年好多了

看来你没天分 早点认命乖乖当奴隶不好吗

我跟你说妈踢chart他资讯不够完整，无法反应真实情况我之前也是回测100分，实测0分

程式交易只是把人的逻辑弄成自动化以致于可以快速大量的去做系统性的分析以及统计数据，唯一有可能不适合程式交易的状况，就是你不会写程式（或是不喜欢写程式）系统性的分析或评估方法，不管用哪种方式交易都是必要的交易的本质还是看你如何能够快速的分析市场资讯做出反应反应速度或是分析能力比市场上其他多数人厉害才有可能赚