刚刚东想想西想想突然发现
在某种状况下单纯buy put无法保护期货多方部位
虽然最后结论仍然是保证金放多一点就不会被强制平仓
但为了了解大概要放多少 小弟作了以下试算
如有错误 还请多包涵指教
下面的假设状况就是在周六~周二的4天连假前
因为成本10800的小台多单已经有200点的获利 想抱仓过连假
但又怕出事 所以买了一口月选10700put做保险
另外这里假设下周三为W2结算 星期五夜盘收盘前当月月选10700put价格为30
连假结束后不幸遇到两次跳空跌停
在星期四第二次跳空跌停的盘中发生月选10700p因为太远价位 流动性不足产生短暂跌停
那么一开始的保证金至少要放多少才不会被强制平仓呢?
小弟的计算结果是56612
以下是发生过程的简易表示

浪费时间，大家都知道，不用算，该怎么做。

大家都知道的资讯不一定是大家都会用得资讯突然有了新的灵感，感谢分享:)

喔喔

小台多 10800 bp 月10700 30 点 最大损失 130 点 6500元 不会被强制平仓啦

感谢分享

都100%避险 2个商品也同时结算 被砍就叫期货商赔啦

究竟是想避险还是想套利呢 我以为避险就是少亏即可

一小台吃2000点亏损&遇到选择权流动性失灵的保证金起码要放2000*50+20750=120750 就是一小台放12万才稳

期货配买方=直接当买方

当月10700P 有18000多口未平 这会有流动性风险吗?当月价外一百多点 有流动性风险 你应该不要玩了还有什么部位可以下 真的想不出来了

你想太多了其实你这个不会被感仓其实你这个不会被砍仓跟卖put不一样好吗如果你算一堆的目的是想要多放保证金，那你就多放就对了

你假设跌停2天只有期货反应，put 价格没反应，那就多放一点钱吧。跌停两天 不是没发生过 你可以查

感觉你又想避险又想再赚一手…

你就双买不就好 遇到0206就可以双涨停平掉啊 XD

2/6之后我学到了小台放元大，SP放元富，BC放兆丰等券商想到分类砍仓，我早就分类放在不同券商

你想太多了

不懂还ggyy