统计自2015年初至今可以吃到多少"转仓逆价差"及"指数价差"
(参考看看就好 不保证资料正确性)
小道琼 +4.03% (-715/17723), +44.86% (25674/17723)
https://i.imgur.com/9Kpp8Nt.png
小日经 +5.9% (-1025/17380), +28.02% (22250/17380)
https://i.imgur.com/flH4pfa.png
香港恒生 +9.03% (-2150/23816), +13.5% (27031/23816)
https://i.imgur.com/tInd81R.png
中国A50 +15.17% (-1787.5/11785), -6.53% (11015/11785)
https://i.imgur.com/BsNpUTQ.png
印度Nifty -16.52% (1399/8466), +36.01% (11514.5/8466)
https://i.imgur.com/OcCQIsx.png
台指期 +20.44% (-1891/9250), +15.47% (10681/9250)
https://i.imgur.com/sh9IW4a.png
看图说故事
小道琼最近三次季月合约转仓为正价差
A50近两年大多为正价差
印度始终保持正价差转仓会赔钱
台指期可赚到最多逆价差

统计给推一大部分原因是这两三年涨不少?

回测时间太短...最近几年都走多头。不过有跑回测有推

感谢分析

谢谢！好奇没有逆价差可以赚的股票市场，代表股利发的比较少可能是实施库藏股（像美国）因此指数向上走的机会比台股大很多也就是说台股可以赚逆价差，欧美指数却是直接往上走阿馁吗。.。 ？

也要顺便考虑多年大多头的因素存在啊

最近蛮常出现，价差小于除息点数甚至八月台指期，期货略大于现货指数这样就其实是正价差了配给别人100点，自己只拿回90点

推

感谢提供数据

所以学理上期货价格价差会反应没放进去的钱的报酬

理论上是 考量税务 不同投资者会有不同定价低调嘘 对不起原po外资来说除权税金20% 点数价差8折就划算了点数差9折考量税务还是逆价差

要不要回测一下长期放空2498绩效？这种事后论都很简单不要说海外期货，2330玩长期投资如何？回测2330从2015年一路买进长期投资