※ 引述《fboncy (强中)》之铭言：
: 目前30年美国公债殖利率约3%
: 30年美国公债期货报价145点，1点1000美元
: 假如在期货市场以145点买进一口，明天到期以实物交割，拿到面额10万美元的30年美国公
: 债，等同以14.5万元买一张面额10万的债券。
: 这种说法正确吗？期货报价如何换算成殖利率?
→ fantasywing: CME有完整的说明 04/18 00:23
→ fantasywing: http://bit.ly/2vrWqry
连结之后下载ppt档，里面没有我要的答案。
讲到利率，只有提到隐含回购利率(implied repo rate，IRR)
这是指买入现货、放空期货的套利策略，或者是放空现货(如果借的到)、买入期货
我所疑惑是买入期货，并接受实物交割(一张30年整的公债)，不考虑转换因子
这样的殖利率如何计算
目前(2018/4/17)美国30年公债殖利率3.0238%，
30年美国公债价格为99.531
30年美国公债期货报价145+15/32
期货与现货价格为何会差那么多？