这篇是对的
上档买保险的状况
只适用在近月
因为很少人会在远月做卖方
不过这次看到以后也是见证散户真是大奇蹟XD
竟然有保证金几十万的就在做远月卖
我想这些人的逻辑一定超简单
天天吃时间价值稳定收利息
但事实上在远月买保险也没用
因为流动性问题
流动性太差
正常状况下在近月交易的商品
你的隐含波动率只要超过太多
比方市场均值是在30
忽然这档的跳超过到70
马上就会有大量卖单压回去30
但在远月市场没有卖单
卖单都挂在高价想吃芭乐价
结果就通通成交芭乐
所以在远月市场不适用买保险这个原则
这只适用在近月有大量的市场
如一个月内结算的+一周内的
超过这时间范围的
不适合卖方策略
※ 引述《goodid520 (黄民润:论居台皇民)》之铭言：
: 回你问题
: 你卖11000C
: 买11100c
: 做组合
: 假设这情形发生11000 C被拉到1000点持续五分钟 最低掉到500点
: 五分钟内都在 500、550、600、790、1000、880、600这样乱跳
: 但11100c 这几分钟一直维持在0.5到2 (没跳动因为对口放出足够量或者这档次未平量少)
: 那你的帐户保金又不够 口数又超多的话 保证金追不上
: 就掰了
: 就算你的最大损失只会是"100点"
: 结果并不是这样 因为帐户已小于25 直接砍
: 最惨11000C被平在1000点
: 就是酱 ~
: ※ 引述《largescale (大叔一枚)》之铭言：
: : 看到楼上贴的图 想到一个问题
: : 今天如果我CP双卖 ex. 卖11000C 和 10500P
: : 并双买100点价外CP当保险: 买11100C 和 10400P
: : 这样也会被强制停损吗?
: : 这样最大的损失应该就: 单边100点-权利金差额
: : 所以保证金多放100点就够了
: : 但如果遇到 11000C 或 10500P 莫名被拉涨停
: : 这样维持率要怎么计算?
: : 会被强制停损吗??