Re: [心得] A50期货

楼主: fftboyi (fftboyi)   2017-08-22 20:09:42
大家好 离上次PO文又过了8个月
每次的过程中 总是会遇到一些新体验
先来看看
深100从10.14->10.56(以期货为主)获利4%
FB上証27.92->30.43(以期货为主)获利9%
A50期货10050->11800(以期货为主)获利17%
以结果来说 这次转换是失败的
主要原因台币升值5% 人民币贬值
还有今年以来 大陆以白马股为主
富邦追踪跟不上标的 又处于折价状态
导致深100 FB上証跟不上A50期货
但是A50今年以来几乎成现正价差
跟当初想个月赚逆价差的的计画已经不同
所以目前打算达到一定获利 可能就结束这几年的无限转仓策略
虽然这几年获利不多 但是这几年的练习调整
觉得这方法还是可行的 并且认真工作养大资本
期货这工具 如果不要放大杠杆(或者很小放大)
其实是不错东西 不要因为资本小就想一次以小搏大
常常会被洗出场
目前部位调整以买进A50为主 搭配SELL FB上証PUT
深100出清
有问题也可以发问 当做交流也是可以
作者: zaqimon (dream)   2017-08-22 21:50:00
不知道台指期会不会哪天也发生这种逆价差消失的状况这几个月台指期换仓逆价差累积超过300点NQ最近两次换仓也是正价差不过我觉得最神奇还是印度nifty 永远都是正价差
作者: MoneyEasy (MoneyEasy)   2017-08-22 22:21:00
印度正价差是因为卢比利率很高,参考期货理论公式
作者: zaqimon (dream)   2017-08-22 22:53:00
https://goo.gl/mDusqH 找到了所以是人民币的利率已经高过A50的配息的意思吧
作者: iverboy (WW)   2017-08-22 22:57:00
看你的文章发现你和我满像的~我进期货世界约1个月不过我在台湾玩SP500和fh沪深期,也是把期货当股票玩一个多月来~我发现只要把杠杆抓好,期货比ETF适合做价差本来我只是想说这样做可行,没想到也有人这么做让我信心大增,不过我认为做期货就是要有杠杆~没有杠杆还不如直接买ETF...我目前是开约5倍杠杆,也就是用10万玩合约50万的期货不足就补钱完才能再下下一口
作者: reflow (好想看雪)   2017-08-22 23:29:00
我拿三百万做一口小标普才比较觉得没压力.....
作者: iverboy (WW)   2017-08-22 23:42:00
台湾一口小标普合约总价也才约49万...
作者: MoneyEasy (MoneyEasy)   2017-08-22 23:42:00
买进股指期(sp500)+债券期(长天美债),长期持有转仓,杠杆不要超过3倍,会比股债ETF省,以及降资金成本,目前顾虑点是缩表
作者: abyssa1 (abyssa1)   2017-08-22 23:51:00
小标普讲的是芝加哥交易所的 一口合约值台币四百多万
作者: wgzc (ウイングゼロ)   2017-08-23 00:02:00
我都没有在算杠杆...只看波动率而已,2008年跟2017年用一样的杠杆倍数不觉得很怪吗?
作者: virtual (:))   2017-08-23 07:54:00
一楼的, 这几个月台指期逆价差来源大部分是除息...
作者: a790102 (冬冬)   2017-08-23 10:14:00
etf选择权的流动性好像没有很好,买卖会有滑价损失吗?
作者: iverboy (WW)   2017-08-23 11:47:00
台湾除了台指期选没流动性问题,其它量都不大

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