[问题] 请问Delta,Gamma中性的问题 Alakazam PTT批踢踢实业坊

楼主: Alakazam (胡地) 2017-06-28 15:01:00

请问如果将部位调成Delta与Gamma皆Neutral
这样部位的theta是不是也是 0?
EX: 我有Short call 也有 long put 用期货调成中性这样我应该不会遭受theta损失吧?
这样是不是只剩vega的问题了??
当IV上升/下降时会赚还是赔??

作者: super830827 (叶子) 2017-06-28 15:03:00

我没读书，看不懂

作者: starzodiac (HN) 2017-06-28 16:09:00

theta 的算法跟 Delta与Gamma 不是没有关系吗?

作者: azure0802 (azure) 2017-06-28 16:21:00

theta跟delta gamma无关，delta gamma neutral不等于

作者: iamtops (Tops) 2017-06-28 16:45:00

重点在于能不能赚

作者: gr3124 (pongpong) 2017-06-28 16:55:00

时间越远，vega的影响越大而且所谓的中性也只是那个瞬间的中性

作者: silverchick (银鸡) 2017-06-28 17:02:00

我没读书，看不懂

作者: windwind (滔滔江水只取一瓢) 2017-06-28 17:33:00

只要有时间停止器就可以不怕theta风险吗?

作者: Delisaac (Time waits for no one.) 2017-06-28 18:06:00

谁说gamma和theta无关的.....如果gamma是0，那theta的确也会是0，但就像推文说的，gamma为0不是一个可以一直维持的状态，需要定时做动态调整

作者: f50903 (f50903) 2017-06-28 18:14:00

没这回事，你自己用券商软件模拟就知道了， delta, gammaneutral不代表会 theta neural

作者: Nocp (呼噜噜) 2017-06-28 20:48:00

short 低vol call,锁高vol put会负时间价值，当期它条件都一样

作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 ) 2017-06-28 22:13:00

不要想完全锁那是不可能的除非是put call parity不然怎么neutral都只是瞬间价格开始跑 greek就开始动了不可能一直调光成本就亏死了

作者: sesee (小七) 2017-06-28 22:53:00

有本书"选择权玩家" 建议去借回来好好K应该国内出版最有料的选择权交易书籍其他的都垃圾

作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~) 2017-06-29 00:45:00

太复杂惹我不懂

作者: hook99 (六年级老男人) 2017-06-29 02:32:00

好可怕原来要赚期货这么困难

作者: AdamDunn (蛋哥) 2017-06-29 03:47:00

选择权大概每天都在调部位显得很专业猜方向的都是路边很俗的

作者: zxcjeff (jeff) 2017-07-09 01:30:00

摁..如果真的可行选择权应该发行一年就收了吧

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