以前我妈爱做这种被我骂
后来她被抬出市场不做了 XD
做错边这种会脚麻, 因为你想凹时间价值,
做对边的时候利润也不多
告诉你远月价外选择权最大风险是什么
没遇过代表你只知道理论 但还摸不透人性
就是急跌的时候 由于波动性拉高 流通性降低
双sell大户可能被双砍
有没有看过盘大跌 call涨停的
没看过 2015/8/24 去翻翻当天选择权报价
远月选择权是风险很高的商品
不代表你下了不会赚钱,但我宁愿一周一周下
※ 引述《citydog (小肥肥)》之铭言：
: 举个例子 12月10800C
: 6/5现货收在10226时 权利金59点
: 今天现货收在10349 权利金64点
: 而反应除权息 现货已经先让1百多点了
: 代表后面填息要再补涨1百多点才会回到10349以上
: 你说价内的权利金飙就算了
: 凭什么10800这样的价外选择权可以这么高
: 这不就跟2015年冲万点时价外权利金乱涨一样
: 到时候台股不用崩盘 只要稍微往回走一下
: 12月价外的CALL就全部崩盘了
: 可以参考6/14的12月10800C权利金
: 是直接腰斩
: 现在根本是12月CALL卖方最好的投资机会
: 觉得有没有道理 就看你自己了
: 怕被嘎到死的
: 那代表你只知道理论 但还摸不透人性

请勿骂妈妈QQ

8/24那天put价格超夸张…血不厚的庄家应该很多都跑路

有非神就4推到底 可是我好像躺着也中枪了

波动性拉高 "流通性降低"<= 想卖卖不掉 想买买不到~ XD记得那时有个人从240万瞬间变成-100万的 QQ~

这种穿价都是几倍在跑的 破一次直接抬出去

我昨天盘中当卖10035call当庄家...然后就悲剧了....

当天期货都穿价了，九点到十点出现一根几百点的下影小台一秒可以赚赔上万xd

可以用价差单，安全但是时间价值回收超慢，总结是报酬率极低

#1Lsg6i8m http://i.imgur.com/GdQbTHf.jpg

价差单也是有机会抬出去的~

价差单可能sell方就先被在芭乐价强制抬走 最后留个普通价的buy方 还是亏

楼上说的是真的...所以请避开远价外远月商品

可以再说明价差单还被抬出场的理由吗? 风险已受控制为何还会砍仓? 双裸卖被砍不意外 双价差也会被砍??

因为盘中产生流动性风险时双方价格会远超过价差而在组合单中 保证金被减收，此时保证金太少的就可能低于25%被砍单其中一脚涨停另一脚没涨停 你觉得价差会多少 XD

这是说期货商是基于目前市价与目前保证金决定砍仓与否因为只有到期时才是那个固定价差...我觉得这不太合理期货商让客户下组合单却用个别风险判定要不要砍仓这是期货商风控系统的问题啊 没人跟期货商反应吗?虽然我不当卖方 但感觉这种制度对卖方是不公平的

如果你是那"不合理"价差爆赚的那方，你不会想平仓吗还是你觉得你只想赚到两支脚的"理论最大价差"?

组合单有超额获利当然想平仓 但这是交易者自己的问题期货商愿意减收保证金 是因为价差单到期风险已控制但期货商主动因市况砍掉卖方 这是主动帮交易者拆单风险已受控情况下 拆单或直接平仓的权利应在交易者

组合单盘中权益若已经负上百或上千万，那要砍吗?

期货商风控系统应该要有组合单辨识能力组合单是保证到期风险值 而不是盘中风险值有损失时期货商应该以组合单的角度禁止拆单而非砍单

换句话说 期货商需要按照你的风险提拨自有资金来cover客户盘中保证金缺少减收的保证金 是客户要求的 不是必备 自然风险自负你要求减收保证金 又要求别人代垫不砍你仓 不觉得不合理吗这本来就应该是交易者应自负的风险市场本来就不是随时都是理性的

既然还要考虑盘中风险期货商就不该减收保证金

那你可以不申请 减收保证金要签属风险预告书 不爽不要用

简单的说就是客户自己做买卖组合单 期货商就盯住卖方我不知道那种东西@@ 我完全不考虑保证金卖方

所以我说了 你要使用就是要知道风险

要是有一天我去当卖方的话 一定是因为有小台保证

先把游戏规则弄清楚再进来玩 好吗...

对我来说应该是关于卖方的闲聊 我不太可能当卖方

早几年大行情来的时候,真的可以看到op二边一起暴涨的!!好期待那种行情再来!!!

瞬间大量买入导致隐波飙高是选择权卖方的盘中黑天鹅依期货商的风控制度 所谓组合单根本就不该减少保证金双边组合单的风险跟双边裸卖的盘中风险差异不大隐波飙高的风险很少在教科书中讨论 卖方绝对要注意

下远月价外，用周选B方锁风险，黑天鹅来＝赚翻天

所以目前的解就是 按理论你可以减 但是你要了解潜在风险结论 : 不爽不要用 ,像我当然还是会用