[问题] 台指波段策略，有大大可以帮忙回测吗？ Joyous1989 PTT批踢踢实业坊

[问题] 台指波段策略，有大大可以帮忙回测吗？

楼主: Joyous1989 (Joyous) 2017-03-17 20:14:33

每个月第一个交易日进场一次
例如这个月第一个交易日是3/1号
当日收盘在20MA之上就收盘进多，反之则空。
停损以第一个交易日收盘价为准，例如第一个交易日收盘9000则做多9000点，停损就设88
00，如果3/1~3/15期间有碰到停损价则停损出场，否则持有至3/15结算日自动结算不停利
(1)，
想知道2000年到2016年
还有如果加上停利500点(2)
想知道这两种结果，请会写程式的大大帮忙
交易成本1000

作者: UltraSeven (神奇小熊在我家) 2017-03-17 20:20:00

你这样很难测啊~ 中间都要经过换仓啊条件改一下吧

作者: q1a22001 (crazy杨) 2017-03-17 20:23:00

每个月一号建仓，月中结算，不用换仓吧

作者: belive5 (belive) 2017-03-17 21:00:00

利害哦～完全机械式条件很简单阿等你算完分享一下。

作者: l8lcm (都敏俊) 2017-03-17 21:09:00

满有趣的，我也想知道结果

作者: allendbutyou (在下) 2017-03-17 21:14:00

你写停损以第一个交易日收盘,为何后面又变8800

作者: ll6a (老成a~) 2017-03-17 21:19:00

你要第一天最后一根五分K进场吗？还是隔日进，停损固定200点吗？

作者: allendbutyou (在下) 2017-03-17 21:32:00

只停损 http://imgur.com/a/TsVbZ加500停利 http://imgur.com/a/NV7dl

作者: jensol (JJ) 2017-03-17 23:24:00

一年800点 ?? 真的假的?

作者: allendbutyou (在下) 2017-03-17 23:30:00

我改用月份判断+STOP单 http://imgur.com/a/beAst跟你手动一样 2014-2016是有获利的

作者: sesee (小七) 2017-03-18 00:35:00

测完要给多少钱?

作者: feelingdupom (空军) 2017-03-18 07:21:00

楼上，值钱的一直是策略，不是回测，人家都把策略直接分享了，回测要拿钱的就当没那回事就好

作者: dotamama (dotamama) 2017-03-18 07:42:00

测完给钱是应该的阿,

作者: ruve (黑胡子哥) 2017-03-18 07:52:00

每月第一个工作日进场我一开始也是这样做耶，好巧，不过我是每月判断markit economics公布的PMI数据会造成股市涨or跌，做了三年左右，本金37万做到180几，但是后来一样的判断失准，连续赔了几笔不开心加上一个月做一次太少了，这个方式就被我丢了～

作者: ppoo1215 (po) 2017-03-18 11:05:00

2011是不是亏满大的？我也用手动回测的，11年的亏损大概等于后三年的获利

作者: rbjen ( ) 2017-03-18 19:42:00

每个月第一个交易日的意义?!

作者: acbwanatha (å°å‚‘å¯ŒåŠ›å£«) 2017-03-18 20:04:00

我搞不懂为何2011年会亏？我觉得是有赚钱的是吗？我用看的是有赚。不晓得我们的视角有何不同？

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