1. PTT
  2. Option

[问题] 正逆价差

楼主: gfee1 (fjijfsiodj)   2017-02-17 15:22:52
请问一下正逆价差会影响选择权报价吗？
正价差->call贵 p便宜?
还是?
谢谢
作者: gn00291010 (居恩)   2017-02-17 15:25:00
虽然订价理论里影响选择权价格的是现货而不是期货但实务上与选择权价格比较有关的反而是期货价
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)   2017-02-17 18:08:00
当然会
作者: l8lcm (都敏俊)   2017-02-17 18:26:00
选择权的原理非常复杂啦，发明选择权的人是诺贝尔经济学得奖人耶，一般人很难理解他的模型架构的
作者: route22 (Enchante)   2017-02-17 18:46:00
BC+SP可以合成小台部位 实务上会跟着期货跑囉
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2017-02-18 06:28:00
关键字: put call parity
作者: Garfield   2017-02-18 09:00:00
楼上正解
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