※ 引述《karlkarl (0.0T )》之铭言：
: 大家好
: 最近小弟刚进入这市场
: 目前期货方面有小小获利
: 想说来试玩一下OP方面
: 没想到 两次都看多 没想到期指涨 还是亏钱
: 所以希望大家可以替我解惑以下的问题
: 大家都知道 OP 有 BC&BP跟SC&SP
: S部分 这边先不谈
: 我想请教一下
: 如果现在期指9000点
: 如果我买12月OP 9200BC
: 每天收盘涨50点 不看盘中 四天涨到9200点
: 跟一次大涨200点 到9200点 这两个哪个获利高?
一次大涨200点到9200的获利比较高
因为时间价值，还有一次大涨的vol升得比较高
分四天涨的vol涨得比较慢，搞不好还不会涨。
theta gamma vega 影响
: 第二个问题
: 一样买12月OP 9200BC
: 期指一样9000点
: 每天盘中 上下洗各50点 9050-8950 到最后收盘 9000 价值会比一开始高还是低?
当然是低，因为时间价值递减
theta影响
: 第三个问题
: 期指9000点
: 一样买12月OP 9200BC
: 开盘大涨500点
: 到9500点 那请问 哪个部位获利最大?
: 9000BC 9050BC 9100BC 9150BC 9200BC 9250BC
: 9300BC 9350BC 9450BC 9500BC 9550BC 9600BC
假设相同权利金的情况下，例如都买15万
与远的履约价赚得愈多
因为愈价平的call的gamma比较小，delta增加得比较慢
: 第四个问题
: 会玩周选的人 是不是因为靠近结算日期所以获利比一般月选还大?
严格来说周选与月选没有谁比较好赚的问题
到期日愈近的gamma愈大，对买方来说以小博大，一翻两瞪眼。
但是时间价值递减也比较快
: 小弟 问了蛮多问题
: 再麻烦大家了
: 最后 祝大家都赚钱