楼主:
MTIS ( )
2016-11-02 20:17:38期交所网站只能查询近三个月资料。
不知脱欧当天，或像是去年824之类台指一天跌超过3%时，
波动率到底涨到多高？
最近不太敢只买PUT，都是sell call (更外面一档buy call限制最大亏损)/buy put，
投资组合 delta <0，gamma=0，theta >0，
万一盘整跌不下去，还勉强能赚点权利金...
尤其像今天VIX最高17.32，买PUT会不会太贵阿...？
另一方面，就算川普当选或FED升息，台股也不至于跌停吧，
十一月要遇到 PUT 过夜暴涨逾百倍的机会很小。
(个人认为，德意志银行倒闭才可能跌停，但偏偏又大到不能倒...
之后台股唯一会跌停的情况，就是两岸关系生变吧？)
这种每天缓缓跌的走势，单纯买PUT好像很浪费时间价值？
像最近外资每天都买一堆PUT，很好奇他们是直接买，还是有特定的组合呢？