[问题] 是我哪里弄错了吗？ msjulianacd PTT批踢踢实业坊

[问题] 是我哪里弄错了吗？

楼主: msjulianacd (Juliana) 2016-10-27 19:59:14

最近在回测选择权策略，发现ㄧ个奇怪的地方。是历史资料有错，还是我没弄明白？
2014.11.5(三）周选择权结算201411W1
，当天指数收盘价 8962.60，
201411W1 8950买权最后成交价是0.2
，8962 比8950高了12点，
C8950的内含价值就有12点，
为什么历史资料的最后成交价只有0.2？
是我哪里弄错了吗？

作者: kianken (枫痕无羽) 2016-10-27 20:06:00

结算价格是最后30分钟指数平均

楼主: msjulianacd (Juliana) 2016-10-27 20:07:00

也差太多了吧

作者: bearfat (@) 2016-10-27 21:27:00

在最后30~33这之间,有大量的买或卖就会造成这差异

楼主: msjulianacd (Juliana) 2016-10-27 22:02:00

那如果我不卖掉，参加结算，是不是还值12点？

作者: uvvvv (FQ) 2016-10-27 22:05:00

读完规则再回测

作者: flyaway0104 (飞翔吧！) 2016-10-28 00:26:00

回测有用的话台湾没穷人了还有，结算价不等于收盘价

作者: bearfat (@) 2016-10-28 00:59:00

10/27 13:29 指数9312.X 13:30 指数9299.X 今天的例子

作者: lookapen 2016-10-28 01:22:00

你看的是收盘指数是当月期货, 跟周选择权没关系是我看错了. 不过结算价是现货最后30分钟的平均价

作者: lung1203 2016-10-28 09:34:00

高点到了

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