从读到Nassim Taleb 和blog 文章 (Max)
慢慢摸索买(深度)价外选择权的方法
好几年了
大概每个月固定花几万块
买deep OTM put
(call比较少 因为有持有股票)
当成黑天鹅事件避险
和积极的曝险
https://www.youtube.com/watch?v=JHePV4_Kg3o

就是买乐透啊 如果有现股 真的履约到深价外PUT那你的现股应该赔更多吧 PUT赚的补不回现股赔的PUT避险比例都买满也只是只损 买超过现股比例长期来说通常都是缴保费 会吃掉获利很大一部分

看你的停损机制 不然其实避险的必要性 其实很低你不是做期货来锁获利 就一般情况而言 黑天鹅就算发生你基本上都还是卖得出去 非本国的黑天鹅 就算反应你的持股要不没反应 要不就前30分钟吧以前我也怕得要死 但看久了 你就知道没关就是没关有关 开盘跌停价出 多少都还是赚 除非你才刚持有

四个字 越避越险，部位没大到有流动性风险就不要想洞想缝了

不用避险啊 现在资讯那么发达 通常会出现黑天鹅市场气氛就会有提前警讯 那时候再买都不迟

每个月 万把，你应该是社会菁英

愈避愈险+1 不过如果你所说为真 反正你有的是钱当作买乐透也是小赌怡情

大大口袋好深 Q___Q

每个月固定买万块 大大的现货部位 应该不小喔

给ㄍ推可能某楼就是小散户 不需要避险ㄅ虽然持有期货的避险最好方法是减小部位 但原PO买的是现货现货不太适合用缩减部位的方式避险

那楼上说的避险不就是说避心里害怕的险??

看持仓成本价和现价差多少

f大说的应该是买大盘深价外又持有现货个股吧 这策略很常见啊做投组的贝他管理或其他风控会用到的技巧之一 [email protected]@

期货可以用周选买价外1~2元左右避"跳空"险，成本很低用来避涨跌停锁死的最大损失

我是有看过不断用股利来买OTM葡萄等大盘跌收割滚入现股而且该股必须存在一个前提 就是本身跑赢大盘

现在是天下第一讲笑话大赛开始了吗

现货增减部位好像真的很浪费成本

原来不同见解就是在讲笑话 （嗯...先笔记以免被笑）

看部位多少来决定

请问我有一口10000call 需要避险吗?

别担心，笔记这种事更是笑话中的笑话避险成本算过没，什么情况要解避险规划过没，不同见解? 姓蒋吗 XD

我也想姓蒋 连避险都不用了

看时间买膏需要勇气 但当膏变成蛋糕时 会爽到不行

现货避险是用期货，选择权才是是期货的避险，而且期货杠杆是现货22倍，目前大盘9000点。就算现货持有价值180w，顶多空一口大台就可以避险

蒋孝化？

楼上嘘的是什么鬼观念...期货跟选择权是这样分的喔 = =

我也吓一跳，还嘘的这么义正严词，怎么现在版友的水准变这样以前那些超强的旧版友跑哪去了

都有理 ，不用因为别人开一个头争的面红耳赤数据不齐不用为人师。

这不是争阿 是嘴暴他阿XD 爽感十足的事 怎么会面红耳赤

金融市场只有比谁比较会赚 争理论有屁用实务跟理论通常都差很多 因为市场是人主导的

sesee大点名我干嘛 姓蒋臭惹吗

用时间换取空间，问题是你有多少兵？

红明显，你不如股票都出掉，每个月就照你现在买put

深价外葡萄王!!

部位小的最好的避险就是减码，人家部位大的才要避

大部位现股 证交税就很痛了

不差这0.3%吧，又不是短进短出XD

深价外葡萄王!!

markvend: 深价外葡萄王!!

如何找到某个价位，跟计算机率提高时进场，才能降低这策略的成本还有永续布局的机会，我觉得这才是玩选择权有趣的地方

深度价外出现的机率怎么算？？ 龙王？

情况不对时，直接放空大台，不是比较实际？