因为刚入门不久
想请问各位大大,下面这篇新闻上面写
《彭博社》周二 (30 日) 报导，美元兑日元 1 月期 delta 值为 25 的选择权风险逆转
率，已由本月稍早的 -2.0 飙上 0.06，
我的问题是，请问delta值不是一次微分来的东西嘛，介于 0- 1 之间
怎么会是 25?
想知道我哪边算错了.
原新闻出处:http://news.cnyes.com/news/id/2176194
感谢大家指教 (鞠躬)
Cheers.

不用算这个

delta 25 不是你说的选择权delta值https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_reversal0.25

了解了 谢谢楼上大大

我也不太懂 大概是衡量call还是put比较贵的指标以价外delta 0.25的call put去算

您说的满合理 谢谢分享囉